基于BP神经网络误差校正的ARIMA组合预测模型

基于BP神经网络误差校正的ARIMA组合预测模型

论文摘要

文章根据ARIMA时间序列模型和BP神经网络模型分别在处理线性空间预测问题和非线性空间预过测对问北题京中市的居优民势消,费建价立格了指一数种(C基PI于)B序P列神的经实网证络分误析差证校明正了的该差组分合自预回测归模移型动相平对均(于A单RI一MA预)测组模合型预在测C模PI型预,通测中的有效性,并利用该模型预测了未来一段时间北京市CPI的走势。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴晓峰,杨颖梅,陈垚彤

关键词: 神经网络,组合预测

来源: 统计与决策 2019年15期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学,信息科技

专业: 数学,自动化技术

单位: 北京交通大学经济管理学院,北京信息科技大学绿色发展大数据决策北京市重点实验室

基金: 北京市教委科研计划一般项目(SM201611232002),科研基地建设—绿色发展大数据决策北京市重点实验室专项建设经费资助(71F1810916)

分类号: TP183;O211.67

DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.15.014

页码: 65-68

总页数: 4

文件大小: 3097K

下载量: 647

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