导读:本文包含了绝对偏差论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:区间投资组合,熵约束,均值-半绝对偏差,旋转算法
绝对偏差论文文献综述
谢文君,张鹏[1]（2018）在《具有熵约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化》一文中研究指出本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。(本文来源于《财会通讯》期刊2018年23期）
钱彦懿[2]（2018）在《基于绝对节点坐标法的超大薄壁曲面结构装配偏差分析及装夹优化设计》一文中研究指出超大薄壁曲面结构作为新一代运载火箭等航天产品骨架,其制造装配中的尺寸精度控制正面临严峻的技术挑战。由于曲面薄壁结构大柔性和几何非线性特点,装配过程中夹具定位方案的不同将导致整体结构刚度变化,进而影响结构装配偏差;当结构尺度增大至一定程度后装夹约束对刚度影响更大,导致装配偏差与装夹约束之间的关系更为复杂。目前超大薄壁结构装配中的装夹方案选取缺乏相关理论方法,主要依靠反复调试、修配保证精度要求,装夹方案的高效、高质量设计对装配精度和效率的提高至关重要。因此,建立考虑装夹约束影响的超大薄壁曲面结构柔性装配偏差计算模型,揭示装夹约束与超大薄壁曲面结构装配质量之间的关联关系,基于此建立装夹方案优化模型,实现超大薄壁曲面结构装配过程中装夹方案的优选,对航天超大薄壁曲面结构制造质量保证和生产效率提高十分重要。本文同时考虑装夹约束和零件偏差,建立不同装夹方案的曲面薄壁结构偏差描述模型;基于绝对节点坐标法(Absolute Nodal Coordinate Formulation,ANCF)构造曲面单元模型实现偏差精确计算;建立装配变形协调计算模型,研究装夹约束对结构装配偏差的影响规律;基于应变能建立曲面薄壁结构装夹方案评价模型,结合粒子群算法和有限元方法建立装夹优化模型,为不同几何构型、尺寸及初始偏差曲面薄壁结构实际装配应用中的装夹优化提供指导,对其装配精度提高具有重要意义。主要研究内容如下:(1)考虑装夹约束影响的曲面薄壁结构装配偏差计算模型由结构装配过程得到偏差主要影响因素,根据确定性定位原理和实际工程经验确立薄壁结构典型装夹方案,考虑装夹约束和零件偏差建立不同装夹方案的曲面薄壁结构偏差描述模型;基于绝对节点坐标法和连续介质理论构造曲面单元模型精确描述曲面薄壁结构变形;在绝对节点坐标法体系下推导系统约束方程和静力学平衡方程,计算偏差零件校形后的内应力并建立装配变形协调计算模型,通过数值迭代方法实现装配偏差的高效求解。(2)装夹约束对曲面薄壁结构装配偏差的影响研究对不同装夹约束结构进行装配变形协调仿真计算,分析了装夹约束条件以及零件初始偏差、几何尺寸和构型对其装配质量的影响。采用整边约束方案装配后偏差较大,且偏差在不同几何参数下的非线性变化趋势更明显;不同的约束变化方向对装配质量的影响程度不同。初始偏差形式影响装配质量对装夹方案的敏感程度;初始偏差量和几何尺寸影响装配偏差的变化速率;结构直径、宽度和开口角度对偏差的影响程度不同,在临界值处偏差增长呈现突跃。半球壳结构装配偏差小于圆柱壳结构,且偏差受约束位置改变的影响较大,而初始偏差量和几何尺寸对其偏差的非线性影响弱于圆柱壳结构。(3)基于应变能最小的曲面薄壁结构装夹方案优化设计以应变能为优化目标,结合粒子群优化算法与有限元方法建立曲面薄壁结构装夹布局优化模型;基于优化后的方案进行装配偏差分析,验证了优化模型的有效性;分析了结构尺寸增大对曲面薄壁结构装夹方案选取的影响。结构的最佳约束点个数随尺寸增大而增多,同时优化方案对结构应变能的减小作用减弱;当薄壁结构直径达到10m,优化方案不再能够显着降低零件最大变形,但其整体变形情况明显改善。(本文来源于《上海交通大学》期刊2018-05-01）
何先影[3]（2017）在《基于非参数估计的均值-绝对偏差和均值-下半绝对偏差投资组合模型的研究》一文中研究指出经济全球化和全球金融市场一体化使企业融资尤其是境外融资将更多地通过证券市场融资,而不仅仅是银行贷款,导致金融危机将由银行业转向股市、汇市等多元领域,使金融市场的风险大大增加。所以,有效度量风险已成为金融界和各大企业的核心竞争力,也是监管当局的首要监管任务,也成为学术界的核心研究内容。投资组合优化理论是根据既定目标收益和风险容许程度,将投资重新组合,以达到分散风险的目的,即如何在一定收益率水平下使投资组合的风险最小或如何在一定风险水平下取得最大的收益率。均值-绝对偏差投资组合模型、均值-下半绝对偏差投资组合模型是两种重要的投资组合优化模型。但是,均值-绝对偏差投资组合模型、均值-下半绝对偏差投资组合模型和均值-方差投资组合模型一样,都依赖于样本数据,当采用的样本数据是有限个时,投资者给定的期望收益率值的微小变化会引起投资组合最优解的很大变化。又因为可获得的金融样本数据只可能是有限的,因此,需要我们用优化和统计的方法对样本数据进行处理。目前学术界和金融界对样本数据进行处理的方法主要有鲁棒优化方法和非参数估计方法,本文使用非参数方法对样本数据进行处理。本文用绝对偏差值和下半绝对偏差值度量风险,将非参数估计方法应用在均值-绝对偏差模型和均值-下半绝对偏差模型中,寻找最优的投资策略。首先,本文给出了资产收益率的非参数核均值估计公式和非参数核中位数估计公式,从而就形成了基于非参数估计的均值-绝对偏差模型和基于非参数估计的均值-下半绝对偏差模型。然后分别选取来自中国证券交易市场和美国证券交易市场的股票数据,利用MATLAB、R、EXCEL等软件进行实证分析,实证分析主要包括两部分:一,计算投资组合模型和基于非参数方法的投资组合模型的最优解以及构建有效边界,结果显示,基于非参数方法的投资组合模型所产生的风险更小;二,通过第一部分计算的最优解来预测投资组合收益率,结果显示基于非参数方法的投资组合模型预测的投资组合收益率更大。本文最终得出如下结论,基于非参数估计的均值-绝对偏差模型要优于均值-绝对偏差模型,其中非参数核中位数估计的均值-绝对偏差模型要优于非参数核均值估计的均值-绝对偏差模型;基于非参数估计的均值-下半绝对偏差模型要优于均值-下半绝对偏差模型,其中非参数核中位数估计的均值-下半绝对偏差模型要优于非参数核均值估计的均值-下半绝对偏差模型。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2017-11-01）
张梦颖,韦增欣[4]（2016）在《基于修正的均值—绝对偏差投资组合模型》一文中研究指出针对投资者期望在较低风险下获得较高的投资收益,且偏好投资收益率高的证券,通过在已有的均值-绝对偏差模型的基础上,引入权值系数,并对模型的约束条件进行简化,构造新的均值-绝对偏差模型。然后,再利用粒子群算法,结合算例进行实证分析,表明此模型是合理的且有效的。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2016年19期）
金佑来,王星惠[5]（2016）在《NA误差下线性模型最小绝对偏差估计的相合性》一文中研究指出文章基于相依序列,研究了线性模型,在若干条件的假设下,建立了以NA序列为误差的线性模型未知参数的最小绝对偏差估计的渐近性质,如最小绝对偏差估计的强相合性。此结果是在较弱的条件下将文献[1]中独立误差情形下未知参数估计的相关结果推广到了NA误差下相应的结果。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年14期）
张鹏,舒燕菲[6]（2016）在《具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化》一文中研究指出在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年14期）
张鹏,张卫国,曾玉婷[7]（2016）在《具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策》一文中研究指出文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。(本文来源于《运筹与管理》期刊2016年02期）
张鹏,舒燕菲[8]（2015）在《具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化》一文中研究指出考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转算法进行求解。最后通过实证研究证明该模型和算法的有效性,讨论了资产收益率为梯形模糊数的情况下投资者针对现有投资组合的调整策略。(本文来源于《武汉科技大学学报》期刊2015年03期）
赵庆[9]（2015）在《均值—绝对偏差模型鲁棒优化策略的有效性——基于中国股票市场的实证分析》一文中研究指出在不确定的金融市场中,由于各种金融产品风险存在差异,因此,如何在兼顾收益与风险的情况下对产品进行组合选择,也就成为投资组合的重要问题。通过将均值—绝对偏差模型的鲁棒优化模型与我国证券市场实际情况相结合的方法,提出简化模型,并且以MATLAB为工具,提出该线性模型求最优解的新方法。同时,将均值—绝对偏差模型的鲁棒优化模型的最优解与其他投资组合模型进行比较,证明该模型优于所选的其他模型。(本文来源于《重庆工商大学学报(社会科学版)》期刊2015年01期）
赵庆,王志强[10]（2015）在《交易成本均值—半绝对偏差模型的鲁棒优化策略》一文中研究指出在均值—半绝对偏差模型基础上,提出了交易成本均值—半绝对偏差模型、鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型,并在基金市场进行实证分析,结果表明:交易成本均值—半绝对偏差模型能较好地反映资本市场实际情况,鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型绩效优于交易成本均值—半绝对偏差模型,并且对提升投资组合绩效也是有效的.(本文来源于《鲁东大学学报(自然科学版)》期刊2015年01期）
绝对偏差论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
超大薄壁曲面结构作为新一代运载火箭等航天产品骨架,其制造装配中的尺寸精度控制正面临严峻的技术挑战。由于曲面薄壁结构大柔性和几何非线性特点,装配过程中夹具定位方案的不同将导致整体结构刚度变化,进而影响结构装配偏差;当结构尺度增大至一定程度后装夹约束对刚度影响更大,导致装配偏差与装夹约束之间的关系更为复杂。目前超大薄壁结构装配中的装夹方案选取缺乏相关理论方法,主要依靠反复调试、修配保证精度要求,装夹方案的高效、高质量设计对装配精度和效率的提高至关重要。因此,建立考虑装夹约束影响的超大薄壁曲面结构柔性装配偏差计算模型,揭示装夹约束与超大薄壁曲面结构装配质量之间的关联关系,基于此建立装夹方案优化模型,实现超大薄壁曲面结构装配过程中装夹方案的优选,对航天超大薄壁曲面结构制造质量保证和生产效率提高十分重要。本文同时考虑装夹约束和零件偏差,建立不同装夹方案的曲面薄壁结构偏差描述模型;基于绝对节点坐标法(Absolute Nodal Coordinate Formulation,ANCF)构造曲面单元模型实现偏差精确计算;建立装配变形协调计算模型,研究装夹约束对结构装配偏差的影响规律;基于应变能建立曲面薄壁结构装夹方案评价模型,结合粒子群算法和有限元方法建立装夹优化模型,为不同几何构型、尺寸及初始偏差曲面薄壁结构实际装配应用中的装夹优化提供指导,对其装配精度提高具有重要意义。主要研究内容如下:(1)考虑装夹约束影响的曲面薄壁结构装配偏差计算模型由结构装配过程得到偏差主要影响因素,根据确定性定位原理和实际工程经验确立薄壁结构典型装夹方案,考虑装夹约束和零件偏差建立不同装夹方案的曲面薄壁结构偏差描述模型;基于绝对节点坐标法和连续介质理论构造曲面单元模型精确描述曲面薄壁结构变形;在绝对节点坐标法体系下推导系统约束方程和静力学平衡方程,计算偏差零件校形后的内应力并建立装配变形协调计算模型,通过数值迭代方法实现装配偏差的高效求解。(2)装夹约束对曲面薄壁结构装配偏差的影响研究对不同装夹约束结构进行装配变形协调仿真计算,分析了装夹约束条件以及零件初始偏差、几何尺寸和构型对其装配质量的影响。采用整边约束方案装配后偏差较大,且偏差在不同几何参数下的非线性变化趋势更明显;不同的约束变化方向对装配质量的影响程度不同。初始偏差形式影响装配质量对装夹方案的敏感程度;初始偏差量和几何尺寸影响装配偏差的变化速率;结构直径、宽度和开口角度对偏差的影响程度不同,在临界值处偏差增长呈现突跃。半球壳结构装配偏差小于圆柱壳结构,且偏差受约束位置改变的影响较大,而初始偏差量和几何尺寸对其偏差的非线性影响弱于圆柱壳结构。(3)基于应变能最小的曲面薄壁结构装夹方案优化设计以应变能为优化目标,结合粒子群优化算法与有限元方法建立曲面薄壁结构装夹布局优化模型;基于优化后的方案进行装配偏差分析,验证了优化模型的有效性;分析了结构尺寸增大对曲面薄壁结构装夹方案选取的影响。结构的最佳约束点个数随尺寸增大而增多,同时优化方案对结构应变能的减小作用减弱;当薄壁结构直径达到10m,优化方案不再能够显着降低零件最大变形,但其整体变形情况明显改善。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
绝对偏差论文参考文献
[1].谢文君,张鹏.具有熵约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化[J].财会通讯.2018
[2].钱彦懿.基于绝对节点坐标法的超大薄壁曲面结构装配偏差分析及装夹优化设计[D].上海交通大学.2018
[3].何先影.基于非参数估计的均值-绝对偏差和均值-下半绝对偏差投资组合模型的研究[D].长沙理工大学.2017
[4].张梦颖,韦增欣.基于修正的均值—绝对偏差投资组合模型[J].中国管理信息化.2016
[5].金佑来,王星惠.NA误差下线性模型最小绝对偏差估计的相合性[J].统计与决策.2016
[6].张鹏,舒燕菲.具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].统计与决策.2016
[7].张鹏,张卫国,曾玉婷.具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策[J].运筹与管理.2016
[8].张鹏,舒燕菲.具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].武汉科技大学学报.2015
[9].赵庆.均值—绝对偏差模型鲁棒优化策略的有效性——基于中国股票市场的实证分析[J].重庆工商大学学报(社会科学版).2015
[10].赵庆,王志强.交易成本均值—半绝对偏差模型的鲁棒优化策略[J].鲁东大学学报(自然科学版).2015