导读:本文包含了时变参数自回归模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,参数,金融,电信号,向量,杠杆,经济增长。
时变参数自回归模型论文文献综述
王艺璇,刘喜华[1]（2019）在《金融稳定、金融杠杆与经济增长——基于时变参数向量自回归模型》一文中研究指出本文选取2007—2018年的月度数据,采用具有时变性质的向量自回归模型(TVP-VAR)对金融稳定、金融杠杆与经济增长之间的时变关系进行实证研究。研究结果表明:(1)金融杠杆在合理范围内对金融稳定和经济增长具有显着的正效应,若超过临界值,其所带来的收益远小于风险成本,甚至会加剧金融波动、阻碍经济增长。(2)金融稳定与经济增长存在正向、负向交替作用关系:在经济危机时期,金融体系的稳定对经济发展有显着的促进作用;但随着经济复苏,促进作用逐渐减弱,甚至会在一定程度上阻碍经济增长;最后经济增速到达高峰阶段,金融体系的稳定对经济发展产生积极的促进作用。立足经济转型的关键时期,合理调控金融杠杆水平,构建稳健、高效的金融市场体系,对于促进经济与金融协同发展具有重要意义。(本文来源于《金融发展研究》期刊2019年10期）
朱瑞博,张路[2]（2019）在《国内经济不确定性是否抑制了外商直接投资?——基于时变参数向量自回归模型分析》一文中研究指出外商直接投资对一个国家特别是发展中国家的经济发展有着很大的影响,一个国家吸引外资的能力受到了经济、制度、政策等多方面因素影响。本文从经济不确定性角度出发,研究其对外商直接投资的影响。经济不确定性会导致经济波动的产生,一般有可能会加深资本持有者的不信任程度,那么这种不信任是否会实际抑制外商直接投资呢?本文通过带有时变参数的向量自回归模型(TVP-VAR)来对经济不确定性与外商直接投资的相关性进行研究。结果表明,经济政策的不确定性对外商直接投资在长期来看具有正面的冲击;而在实体经济不确定性中,生产价格指数上升短期内会刺激外商直接投资,但长期来看生产价格指数上升带来的生产成本上升最终会对外商直接投资产生抑制作用;宏观经济景气指数则会对外商直接投资产生正面影响,且这种影响具有可持续性。(本文来源于《上海经济研究》期刊2019年08期）
宋丹丹,张东,尹齐炜,何富美[3]（2019）在《网络新闻、需求者关注与房价——基于时变参数向量自回归模型的研究》一文中研究指出文章采用基于Linear-SVM的机器学习方法对百度新闻栏目57988篇的房地产市场新闻进行文本分析,构建出网络媒体净看多情绪变量和网络媒体关注度变量。并采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)对媒体变量、住宅销售面积和房价之间的互动关系展开分析,得出如下结论:网媒房地产新闻的多空情绪变化基本能反映调控政策的阶段性特征。媒体报道对房地产市场冲击的响应相对稳定,时变效果不明显。媒体关注度对房地产市场的传导作用受到其构成成分和所处市场阶段的影响,其对房价的反向作用在紧缩调控放开后逐渐减小,并逐渐转为正向的提升作用,对住宅销售面积的反向作用在2015年后的市场高涨时期逐渐缩小,持续时间也在缩短。媒体情绪对房地产市场的传导作用受到调控政策和市场运行状况的迭加影响,其对房价的提升作用在2015年至2017年的房地产市场上行周期中有所扩大,对销售面积的提升作用则较为平稳。据此,文章提出应根据市场所处的阶段关注网媒发布信息的频度和情绪,加强舆情监测等建议。(本文来源于《南方经济》期刊2019年04期）
张泽[4]（2018）在《汇率波动、经济景气变动与中央企业增长绩效——基于时变参数向量自回归模型的非对称多时点冲击效应研究》一文中研究指出本文将汇率波动、国内外经济景气状况与中央企业增长绩效置于统一的框架中,基于随机波动时变参数向量自回归(SV?TVP?VAR)模型研究了各因素对中央企业增长绩效的动态作用机制。结论认为:(1)随着汇率波动幅度扩大,人民币汇率波动对中央企业增长绩效的冲击效应逐渐增大,国内经济增长对中央企业增长绩效具有显着的提升作用,国外经济景气变动对中央企业增长绩效的影响微弱;(2)汇率升值和汇率贬值对中央企业增长绩效的影响具有典型的非对称特征,与汇率贬值对央企增长绩效的促进效应相比,汇率升值对央企增长绩效的抑制作用更为显着;(3)汇率升值对中央企业增长绩效负向冲击的持续期较短,国内经济回落对央企增长绩效呈现持续期较长的"V"型影响,相比之下,国外经济下滑对中央企业增长绩效冲击的作用期较短。(本文来源于《宏观质量研究》期刊2018年04期）
郭红玉,李义举[5]（2018）在《金融杠杆、金融波动与经济增长——基于时变参数向量自回归模型》一文中研究指出基于2005年第3季度到2017年第2季度的数据,采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对金融杠杆、金融波动和经济增长之间的关系进行实证检验。实证结果表明:(1)当前时期(2013～2017年)金融杠杆攀升的边际收益下降,其所产生的收益并不大于对经济增长带来的成本,甚至对经济发展带来了负面影响。(2)金融波动的加剧会对经济增长产生显着的负面作用。为此,中国在深化经济改革的过程中应重视宏观经济的波动,关注金融杠杆的攀升速度,将宏观审慎政策与货币政策相互配合,并完善结构化货币政策工具的使用,从而避免系统性风险的爆发。(本文来源于《国际商务(对外经济贸易大学学报)》期刊2018年06期）
闵军[6]（2018）在《基于时变参数的一阶自回归模型和符号转移熵的脑电信号分析》一文中研究指出脑电信号是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,它包含了大量的病理与生理信息,因此,医学上常采用脑电信号对疾病进行诊断和治疗。在脑电信号的研究和分析当中,非线性动力学的方法占据着极其重要的作用。AR模型是一种线性的模型,在分析平稳随机的时间序列中有很大的用处,但由于脑电信号是一种非平稳时间序列,因此AR模型很少用在脑电信号的分析当中,在2015年,Claus Metzner和Christoph Mark等人提出了时变参数的一阶自回归模型,它可以用来分析任意复杂度的时间序列,本论文将时变参数的一阶自回归模型引入到脑电信号的分析当中,以下是本文所做的工作:一.本文采用时变参数的一阶自回归模型来分析癫痫脑电信号和正常人的脑电信号,采用对称通道Fp1和Fp2作为输入信号,为这两个通道的信号构建时变参数的一阶自回归模型,在构建模型之后,采用贝叶斯推断的方法提取特征参数(q _t,a _t)。通过比较特征参数a_t的自相关函数的峰值发现:癫痫患者特征参数a_t的自相关函数的峰值总是大于正常人的特征参数a_t的自相关函数的峰值。因此,可以得出,时变参数的一阶自回归模型可以用来区分癫痫脑电和正常人脑电。二.本文采用时变参数的一阶自回归模型分析清醒期的脑电信号和睡眠I期的脑电信号,采用C4-A1通道的脑电数据作为输入信号,为该一维信号构建时变参数的一阶自回归模型,在构建模型前,需要对C4-A1通道的脑电数据做出采样,采样间隔分别为t=1,2,3,4,5,6,7,实验结果发现当t=4时区分效果最好,在构建好模型后,同样是采用贝叶斯推断的方法提取特征参数(q _t,a _t),通过比较特征参数a_t的自相关函数的峰值发现:清醒期的特征参数a_t的自相关函数的峰值总是比睡眠I期的值要大。因此,可以得出,时变参数的一阶自回归模型可以用来分析清醒期和睡眠I期的睡眠分期脑电信号,用作区分之用。叁.本文采用排列熵符号化的符号转移熵对清醒期和睡眠I期的脑电和心电的耦合性进行了分析,实验结果表明,清醒期的脑电信号和心电信号的耦合性总是大于睡眠I期脑电信号和心电信号的耦合性。并且,无论是在清醒期,还是在睡眠I期,从脑电到心电的耦合性,总是大于从心电到脑电的耦合性。因此,可以得出,采用排列熵符号化的符号转移熵的方法可以用来分析睡眠分期的心脑电的耦合性。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2018-11-14）
刘志洋[7]（2018）在《商业银行流动性创造、货币政策与银行体系风险——基于贝叶斯时变参数向量自回归模型的实证分析》一文中研究指出本文使用中国上市商业银行数据,在运用KMV模型测度银行体系风险基础上,采用TVP—VAR模型,研究商业银行流动性创造、银行体系风险与货币政策叁者之间的动态关系。商业银行流动性创造上升会导致M2增长率呈现上升后逐渐略微下降的趋势,且长期影响明显;对银行体系风险的影响具有先下降后上升的特征,且短期与长期的影响较为相似。M2增长率的上升在长期会增加银行体系流动性创造和银行体系风险。银行体系风险上升对M2增长率和商业银行流动性创造都会造成较为持久的负面影响,且长期影响非常明显。(本文来源于《福建金融管理干部学院学报》期刊2018年03期）
郑燕,马骥[8]（2018）在《禽流感疫情变动对畜禽产品价格的动态影响研究——基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型》一文中研究指出本文通过借助互联网大数据构建公众禽流感关注度指数作为禽流感疫情变动的代理变量,选取2013年1月—2017年3月畜禽产品周度价格数据,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证分析了禽流感疫情变动对畜禽产品价格波动的动态影响。结果表明,禽流感疫情的变化会造成畜禽产品价格波动,其中,对鸡肉价格影响最大,其次为猪肉价格,牛羊肉价格受到的影响相对较小;禽流感疫情的变动对鸡肉和牛羊肉价格以负向影响为主,而对猪肉价格的影响存在反转效应,即短期存在负向影响,中长期存在正向影响;不同时期、不同时点上禽流感疫情的变动对畜禽产品价格造成的影响不同,且具有明显的时变性。(本文来源于《农业现代化研究》期刊2018年05期）
徐雅婷[9]（2018）在《人民币汇率、短期国际资本流动与房价——基于时变参数向量自回归模型的研究》一文中研究指出2017年上半年以来,金融周期的概念受到广泛关注。我国房价与人民币汇率,作为资产价格,在金融周期中呈现较强的相关性。随着我国资本项目的逐步对外开放,国际资本流动加大了二者的相关程度,表现出金融顺周期性。通过TVP-VAR模型,文章分析房价、短期国际资本流动与人民币汇率的时变动态关系,试图用短期国际资本流动解释房价与汇率的相关性,并发现国际资本的顺周期性呈现不对称特点:国际资本流出时期在房价与汇率的相关性中起到桥梁变量的作用,较流入时期而言顺周期性更强。因此,文章认为关注金融周期中资本项目开放产生的不对称顺周期性对于防范金融危机具有重要意义。(本文来源于《南方经济》期刊2018年04期）
杨利雄,李庆男[10]（2018）在《基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用》一文中研究指出回归模型参数的时变性会严重影响模型的拟合程度和预测效果。基于卡尔曼滤波的时变参数模型需要估计很多的参数,因而造成效率损失。基于傅里叶变换建立一个简单的变系数回归模型,给出估计方法并证明参数收敛于真实值,并给出了模型设定检验的方法。通过蒙特卡洛模拟表明:新建立的时变参数回归模型能很好地处理连续的、随机的和跳跃的时变参数模型。最后,将新建立的方法应用于研究股市联动关系,发现:不考虑系数的时变性可能给出误导性结论,考虑时变性能捕捉更为丰富的联动特征。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2018年02期）
时变参数自回归模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
外商直接投资对一个国家特别是发展中国家的经济发展有着很大的影响,一个国家吸引外资的能力受到了经济、制度、政策等多方面因素影响。本文从经济不确定性角度出发,研究其对外商直接投资的影响。经济不确定性会导致经济波动的产生,一般有可能会加深资本持有者的不信任程度,那么这种不信任是否会实际抑制外商直接投资呢?本文通过带有时变参数的向量自回归模型(TVP-VAR)来对经济不确定性与外商直接投资的相关性进行研究。结果表明,经济政策的不确定性对外商直接投资在长期来看具有正面的冲击;而在实体经济不确定性中,生产价格指数上升短期内会刺激外商直接投资,但长期来看生产价格指数上升带来的生产成本上升最终会对外商直接投资产生抑制作用;宏观经济景气指数则会对外商直接投资产生正面影响,且这种影响具有可持续性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
时变参数自回归模型论文参考文献
[1].王艺璇,刘喜华.金融稳定、金融杠杆与经济增长——基于时变参数向量自回归模型[J].金融发展研究.2019
[2].朱瑞博,张路.国内经济不确定性是否抑制了外商直接投资?——基于时变参数向量自回归模型分析[J].上海经济研究.2019
[3].宋丹丹,张东,尹齐炜,何富美.网络新闻、需求者关注与房价——基于时变参数向量自回归模型的研究[J].南方经济.2019
[4].张泽.汇率波动、经济景气变动与中央企业增长绩效——基于时变参数向量自回归模型的非对称多时点冲击效应研究[J].宏观质量研究.2018
[5].郭红玉,李义举.金融杠杆、金融波动与经济增长——基于时变参数向量自回归模型[J].国际商务(对外经济贸易大学学报).2018
[6].闵军.基于时变参数的一阶自回归模型和符号转移熵的脑电信号分析[D].南京邮电大学.2018
[7].刘志洋.商业银行流动性创造、货币政策与银行体系风险——基于贝叶斯时变参数向量自回归模型的实证分析[J].福建金融管理干部学院学报.2018
[8].郑燕,马骥.禽流感疫情变动对畜禽产品价格的动态影响研究——基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型[J].农业现代化研究.2018
[9].徐雅婷.人民币汇率、短期国际资本流动与房价——基于时变参数向量自回归模型的研究[J].南方经济.2018
[10].杨利雄,李庆男.基于傅里叶变换的时变参数回归模型:估计、设定检验和实证应用[J].统计与信息论坛.2018
论文知识图
