基于两步法研究帕累托最优再保险策略

论文摘要

再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的利益最大化.即,一方在不损害另一方利益的同时,使自身利益更优.因此,目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性.本文在Value-at-Risk（VaR）风险度量和Tail-Value-at-Risk（TVaR）风险度量下,分别把最小化保险人与再保险人总损失的VaR和TVaR的凸组合作为目标函数,通过”两步法”研究保险人与再保险人的帕累托最优再保险策略,我们给出了当再保费能够转化成固定积分的形式时,其双方的帕累托最优再保险策略一定是存在的.并以TVaR保费和期望值保费为例,给出了帕累托最优再保险策略的具体形式.

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 第一章 绪论
•   §1.1 研究背景及现状
•   §1.2 本文结构与创新
• 第二章 预备知识
•   §2.1 风险度量
•   §2.2 帕累托最优性
•   §2.3 两步法及帕累托最优再保险策略存在的条件
• 第三章 VaR风险度量下的最优再保险策略
• cx（0）且1-α_rx（0）'>  §3.1 1-α_cx（0）且1-α_rx（0）
•   §3.2 其余情况下的帕累托最优再保险策略
• 第四章 TVaR风险度量下的最优再保险策略
•   §4.1 TVaR保费下的最优再保险策略
•   §4.2 期望值保费下的最优再保险策略
•   §4.3 数值例子
• 第五章 总结与展望
• 第六章 附录
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表或接受发表的论文
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王路

导师: 房莹

关键词: 两步法,风险度量,帕累托最优,期望值保费原则,保费原则

来源: 山东师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险

单位: 山东师范大学

分类号: F842.69;F224

DOI: 10.27280/d.cnki.gsdsu.2019.000062

总页数: 46

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