一、浅议商业银行非信贷类资产的风险管理和监管（论文文献综述）
胡璐雅[1]（2021）在《我国商业银行金融投资对风险承担的影响研究》文中进行了进一步梳理我国的经济从2012年开始逐渐放缓了发展速度,我国也处于经济转型的重要时期,所以我国商业银行在业务经营和拓展中面临较大的挑战。尤其是2020年疫情席卷全球,在当前全球经济环境还不明朗的情况下,经济增长速度放缓就会导致市场对于资金的需求降低。且在利率市场化的今天,我国商业银行想如从前靠赚取存贷款利差存活变得越来越艰难。近几年各家商业银行都在成立自己的理财子公司,银行业监管机构对银行自有资金投资活动逐步放开,我国商业银行非贷款业务占比也在不断增加,且金融投资又是非贷款业务的主要运用方向,表明商业银行在利用传统业务的逐利过程中把方向逐渐转向了金融投资业务。但是商业银行的金融投资业务是否会影响银行的风险承担,其影响的路径又是什么,需要对当前我国商业银行金融投资和风险承担的实际情况进行分析。本文首先对于研究的时代背景、选题的意义进行阐述。然后梳理国内外的相关文献资料以及现有的理论基础,分析金融投资业务影响银行风险承担的内在机理并提出假设。在实证方面,选取2010-2019年我国A股上市的18家商业银行共十年的数据,通过构建静态面板数据模型来研究金融投资业务对银行风险承担的影响。在风险度量方面,本文引入Z指数衡量银行破产风险,并将其分解为资产组合风险和杠杆风险,建立面板模型,分析金融投资业务影响银行风险承担的途径和方式。研究发现:商业银行金融投资业务的开展会增加银行的风险承担,即银行的破产概率会升高,破产风险也增加。从分解指标资产组合风险和杠杆风险来看,金融投资会降低资产组合风险但会增加杠杆风险。显然,金融投资通过增加商业银行的杠杆风险进而增加了破产风险,较高的金融投资比例可以激励银行优化资产组合但会减小资本资产比率从而减弱对经营不确定性的覆盖。在对金融投资和风险承担做进一步非线性回归分析后发现:金融投资和Z值具有倒“U”关系,即与风险承担存在“U”型关系。因为在线性回归分析中得出金融投资会增加银行风险承担的结论,说明金融投资与银行风险承担之间存在先下降后上升的趋势且均值分布在“U”型的右侧。因此,今后商业银行在开展金融投资业务中,银行要继续优化投资的结构以及规模,提高收益,增强对风险的抵补程度和覆盖能力以降低风险承担。使金融投资能激励银行扩大资本规模、减少资产负债的过度扩张以增强经营的稳健性。最后,本文从银行自身、监管机构以及市场环境三个角度出发,分别对我国商业银行金融投资发展提出了建议。
鲁海涛[2]（2021）在《资管新规对中小商业银行非标业务的影响研究 ——以兴业银行和渤海银行为例》文中提出为推动金融机构资产管理业务规范化发展,促进资产管理行业标准相统一,高效规避金融风险,助力于实体经济稳步迈进,2018年,经中央全面深化改革委员会审议通过,央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局等四部门于4月27日发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号文,以下简称《资管新规》）,本次资管新规的发布,其核心思想就是通过打破刚性兑付来实现金融去杠杆进而实现实体经济去杠杆的宏观目标,从而降低系统性金融风险出现的可能性。资管新规面向的金融机构主要是银行,当前我国银行业的非标业务占比过高,尤其是中小商业银行。根据相关数据统计,中小商业银行的非标业务要比四大行平均高出15个百分点以上,这使得我国的银行业面临着较高的金融风险,资管新规的发布,对中小商业银行的非标业务产生了深远的影响。本文对我国商业银行非标业务进行了详细的论述,并以一个典型的中小银行——渤海银行为例,探究了资管新规发布以来,中小商业银行非标业务的变化。本文的研究得出了以下结论:首先,商业银行非标业务是顺应了时代而产生的。商业银行非标业务的发展经历了四个阶段,这其中的每一个阶段都有不同的模式。非标业务为商业银行带来了很大的利益,满足了金融市场上融资方和投资方对于资金的需求,刺激了市场投资。但是非标业务同时也对商业银行带来诸如金融、信用、法律等方面的风险隐患,而且随着经济的发展,这种隐患越来越大,因此推动商业银行非标业务进行转型是必然的,也是符合时代的发展要求的。其次,资管新规的出台对商业银行的非标业务产生了一定的影响,这种影响在中小商业银行中体现的更为明显。通过分析两个典型的中小商业银行,我们发现,资管新规出台后,中小商业银行的非标业务如可供出售金融资产、应收账款类投资、买入返售资产以及以摊余成本计量的金融投资均出现了一定程度的下降,这说明监管政策的实施是有效地,但是监管机构并不是要求完全禁止商业银行从事非标业务,而是引导商业银行的非标业务向标准化业务进行转型。这种转型可能需要相当长的一段过渡时期,在这期间,监管措施也在不断地完善。本文的研究对商业银行提高标准化业务的发展能力,推进标准资产与非标资产快速转型、打造全市场覆盖的资产业务管理体系,具有重要的意义。本文的安排如下:第一部分介绍了本文的研究背景、相关的文献综述、研究方法、研究意义及创新点;第二部分界定了本文所涉及到的一些概念;第三部分分析了我国商业银行非标业务的发展现状及本管新规的发布对商业银行影响的路径;第四部分是案例分析,以渤海银行这个典型的中小商业银行为例,剖析了其财务报表,运用图表的方式直观的分析了资管新规颁布前后中小商业银行的非标业务变化;第五部分本文对中小商业银行如何在监管政策下进行合理的转型进行了分析;第六章是本文的结论和展望。
邹昌波[3]（2021）在《我国商业银行金融创新及影响研究》文中认为摘 要:近年来,我国在金融领域大力推进去杠杆、强监管等力度,引发了人们对金融创新利弊的深入讨论。支持者认为,金融创新能有效降低机构和消费者的交易成本,进而提高资源配置效率,促进经济增长;金融脆弱性论者则认为,金融创新尤其是金融业务创新产生的过度信用扩张是金融危机的根源。因此,商业银行金融创新对银行、企业和经济带来了怎样的影响,以及如何通过有效监管降低商业银行金融创新带来的风险,仍然值得深入研究。在我国,现阶段商业银行仍是数量最多、影响最大的金融机构,国内市场融资渠道也还是以间接融资为主,直接融资占比相对较小,商业银行依然是经营信用活动的核心主体。因此,以商业银行为对象来考察我国金融创新具有现实价值。我国商业银行金融创新遵循着“创新→监管→再创新→再监管”这一基本过程,因而研究商业银行金融创新,必须与我国商业银行金融监管过程紧密结合起来。与此同时,随着我国经济发展水平和开放程度的提高,原来只从事国家指定金融活动的商业银行,也开始开展大量的金融业务创新,尤其是部分股份制商业银行开展的交叉金融业务、同业业务、金融市场业务等金融业务创新活动,已引起银行界和学术界的高度关注。本文以我国商业银行金融创新为主要研究对象,紧扣金融创新过程以及金融创新和金融监管的博弈过程,通过梳理商业银行金融创新的脉络,分析我国商业银行的主要金融创新的特征以及对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济的影响,进而提出针对性业务建议,具有重要的理论与现实意义。金融创新具有丰富的内涵和外延,本文聚焦于商业银行金融业务创新,以及与金融创新相关并影响着金融业务创新效率的外部监管、公司治理、机制、有利条件等。本文所指的金融创新,包括交叉金融业务等新型业务,以及批发金融业务、机构金融业务等传统金融业务的改进。同时,与金融创新关联的制度,如商业银行的治理目标、组织方式、组织架构等,本文也纳入了研究范围。论文按照“金融创新理论→金融创新动因→金融创新内容与特征→金融创新评价→金融创新效应”的逻辑思路展开研究。全文共分为九章:第一章:导论。本章首先介绍了研究的背景和意义,然后对金融创新的国内外研究总体现状、研究目的和研究内容进行了分析和介绍,最后给出了研究思路、方法、创新点以及不足之处。第二章:商业银行金融创新研究的概念界定与理论基础。本章对商业银行金融创新的相关概念和理论进行了系统梳理。首先,在严格界定商业银行金融创新等相关概念基础上,剖析了金融创新与金融业务创新与影子银行业务之间的关系;其次,对我国商业银行金融创新的分类进行了分析;最后,重点讨论了商业银行金融创新动因和效应的相关理论观点,包括经济增长理论、金融发展理论、金融创新和金融风险理论等。第三章:我国商业银行金融创新的动因、内容与特征。本章首先对我国商业银行金融创新的内部动力和外部压力进行了分析。研究认为,为节约资本耗用、突破信贷规模限制等而进行的监管套利,是我国商业银行金融创新的主要动因;其次,对现阶段我国商业银行最重要的金融创新领域之一,即交叉金融业务的发展历程、模式与特征进行了分析;同时,对我国商业银行传统金融业务的创新内容、特征进行了分析;最后,分析了我国商业银行金融创新的约束条件。第四章:我国商业银行金融创新评价体系构建与现状评价。首先构建了商业银行金融创新的评价体系,进而选取了具有代表性的国有银行、股份制银行和地方商业银行作为样本,运用因子分子法对其综合能力进行了评价。其次,以我国37家上市银行非利息收入占营业收入比重作为衡量指标,分析了商业银行金融创新的能力,并以非利息收入占总资产比重这一指标作为创新能力替代指标,对其进行稳健性检验。研究发现,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第五章:我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析。本章首先基于我国2008—2019年37家商业银行的面板数据,采用面板门槛回归模型分析了金融创新对银行经营绩效的影响。研究认为,商业银行的金融创新有利于提升银行经营绩效,但依赖于银行自身对风险承担水平的把控;其次,根据实证结果,对商业银行金融创新与银行经营绩效的关系进行进一步探讨。第六章:我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析。本章利用我国2008—2019年37家商业银行的面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对金融风险具有正向促进作用,并且在引入金融风险滞后项以后,所得到的实证结果依然稳健;第二,提高商业银行存贷比、商业银行盈利能力、商业银行资产负债率和商业银行资产规模有助于降低商业银行自身经营风险;第三,商业银行资产报酬率和净利润增长率对金融风险具有正相关关系。第七章:我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析。本章利用我国A股2004—2019年上市企业的非面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以委托贷款刻画的金融创新对企业绩效具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健;第二,企业经营活动净现金流、营业销售收入比率、资产负债率、无形资产规模、地区金融发展水平和地区经济增长水平对企业绩效具有正向促进作用;第三,企业资产规模对金融风险具有负向阻碍作用,而企业成立年限兼具正负两种效应。第八章:我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析。本章通过DSGE模型阐释了商业银行金融创新对宏观经济的作用机制,并通过设计相关的实证模型和变量指标,利用我国37家商业银行以及宏观层面2008—2019年非平衡面板数据进行了定量分析。研究表明:第一,商业银行在进行交叉金融创新业务的时候会获得更高的收益;第二,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对宏观经济的促进作用并不显着;第三,整体上,商业银行存贷比、盈利能力、资产规模、居民消费、固定资产投资、政府支出、对外开放、产业结构升级、人力资本和城镇化对宏观经济具有正向促进作用。第九章:研究结论与政策建议。本章首先总结了研究结论,并且在此基础上分析了我国商业银行创新与监管的关系,认为金融业务创新与金融监管存在相互促进的关系;其次,分析了我国金融业务创新监管需改进的地方,主要表现在资本监管不足、表外与同业监管不足、监管协调不够以及对系统性重要监管机构监管不足等方面;最后,从完善监管制度、完善资本监管和堵住监管套利三大方面提出了改进金融创新监管的方向和建议。论文的创新点:第一,对以商业银行交叉金融业务为代表的金融创新的前沿领域进行了深入研究。交叉金融业务是当前我国商业银行金融业务创新的前沿领域,目前国内外学术界对交叉金融业务的研究处于起步阶段。本文以商业银行金融业务创新,尤其是交叉金融业务作为研究对象,系统地研究了我国商业银行金融创新的内容和特征,及其宏微观影响,具有较好的理论与现实意义。第二,对我国商业银行金融创新的动因、特征以及效应进行了系统研究。本文从国内外研究现状出发,分析了我国商业银行金融创新的动因、内容与特征,并采用理论建模、博弈分析、实证检验等多种手段分别从商业银行的金融创新对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济四个方面进行分析,多角度研究了我国商业银行金融创新的宏微观影响。本文认为,商业银行的金融创新对银行自身的经营发展起到推动作用,通过微观金融业务创新提高资本利用效率从而提升商业银行金融规模,但另一方面,商业银行的这种创新又会增加自身风险承担水平,在一定程度上会加剧金融风险的形成。对于企业而言,商业银行金融创新对企业经营绩效整体上具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健。对于宏观经济的影响,本文认为商业银行的金融创新会增加对宏观经济波动的影响,但是对经济增长的作用不明显。第三,构建了我国商业银行金融创新的能力评价指标体系。本文构建了我国商业银行金融创新能力的两个评价指标体系,同时,与现阶段我国商业银行金融创新的现状特征进行联系,分别从创新的综合能力和中间业务收入两个角度,对我国商业银行的金融创新能力进行定量分析。本文认为,规模小的商业银行在业务创新方面表现出不稳定的特征,但是在风险管理创新能力方面表现比规模大的商业银行要稳定。同时,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第四,构建了我国商业银行金融创新对宏观经济波动影响的DSGE模型,并对金融创新对经济增长的关系进行了实证检验。研究发现,从理论上看,当金融创新的收益为正时,商业银行有动机将资金从传统借贷转移到金融创新业务中,从而逃避金融监管要求,进一步增加经济体的总产出与总消费。
胡城滈[4]（2021）在《商业银行收入结构多元化对风险影响研究》文中研究表明近年来,中国经济发展步入“新常态”,国内商业银行长期以来依赖信贷利差的单一盈利模式变得不可持续。因此发展多元化收入结构,提高非利息收入占比,成为商业银行转型方向。中国商业银行在不断探索多元化经营,突破传统商业银行业务界限的过程中,收入结构逐渐形成复杂化和多样化的特征。因此,本文研究商业银行多元化收入结构对风险的影响,能够为金融行业的风险防控和安全稳定提供重要的借鉴重要意义。本文基于中国35家上市商业银行2012-2019年的面板数据,研究商业银行收入结构多元化如何影响风险。首先,对研究国内外银行多元化经营造成绩效、风险影响的相关文献及相关理论进行梳理;其次,对商业银行多元化的发展历程、特征以及风险状况进行分析;然后,采用系统广义矩估计（GMM）方法,从多元化收入、非利息收入占比这两个角度,考察商业银行收入结构多元化对各种风险的影响,并讨论了国有、股份制以及城市、农村商业银行的收入结构多元化对各种风险影响的异质性;最后,基于文中商业银行收入结构变迁及银行业风险管控的分析,结合实证分析对全文的研究结论进行归纳总结,并据此对中国商业银行开展多元化经营提出建议。研究结果显示,多元化经营可以降低商业银行的盈利波动性,增加风险调整绩效回报,并且有助于降低流动性风险。同时,虽然不良贷款率会所有上升,但是多元化的经营可以带来的规模扩张和盈利能力增长,使得贷款损失准备和计提拨备金更为充足,有效抵冲了不良贷款攀升带来的影响,从而整体信用风险得到有效的控制。对于破产风险,多元化经营也起到了有效抵御作用。商业银行非利息收入占比的提升,会增加净资产回报的波动性和流动性风险,并导致不良贷款增速高于净资产;同时,也使贷款损失准备金计提更为充裕,一定程度上缓释了信用风险。不同类别的银行,收入结构多元化对各种风险的影响,具有异质性。多元化经营能够显着降低国有银行的流动性风险,但不能很好地分散信用风险;对于股份制银行,多元化经营降低了盈利的波动性和信用风险,却不能分散流动性风险,且非利息收入占比的提升会增加其不良贷款率;对于城市商业银行,多元化经营能够有效缓释流动性风险但会增加信用风险;对于农村商业银行,多元化经营会显着增加盈利的波动性,也会增加信用风险,但会缓释流动性风险并增加资本充足率。
何畅[5]（2020）在《我国商业银行资产负债结构与风险承担 ——基于金融政策视角》文中指出本文研究对象是在政策调控的作用下,我国商业银行资产负债结构典型化特征,政策对于其资产负债结构的作用效果和作用机制,以及在商业银行资产负债结构变迁下其风险承担的变化。当前,我国经济增长方式正发生深刻变革,处于由传统的粗放式高速增长向新时期高质量增长转换的重要战略机遇期,经济增长动力从原来的生产要素成本优势和投资驱动逐渐转变为创新驱动、产业结构不断优化升级。随着中国经济步入新常态,金融业也不断深化改革适应新的发展趋势。一方面,我国金融行业在扩张资产总的同时,采取了以各种表内外非标准化业务、同业业务等为代表的金融创新活动,聚焦在各大商业银行的资产负债结构调整上。这些举措使得金融行业的运行更有活力,更好地服务于实体经济。但我们也深刻认识到,伴随着规模增长、工具创新和业务结构转型而来的还有和以往不同的金融风险。因此,习近平总书记在2019年举办的中共中央政治局第十三次集体学习中就特别指出,不仅要化解已有金融风险,还要遏制金融风险的传播,尤其要避免系统性金融风险的发生,这是当前做好金融工作的根本。商业银行作为社会融资的主要渠道,其稳健发展对我国金融体系、金融稳定具有重要影响。在经济发展进入“新常态”、金融发展不断深化的背景下,商业银行资产规模、资产端和负债端结构都发生了较为显着的变动,体现在资产负债表中非标准化资产占比高企、金融投资比重显着波动、同业负债冲高回落等一系列特点。支撑商业银行资产扩张的资金主要来源方由传统存款转向同业负债和央行借款,而资产端的扩张则更多的依赖于非标准化资产、金融市场投资等。与此同时,金融监管机构在货币政策、监管内容以及监督措施上也发生了较大的变化。在过去近20年中,我国货币金融政策调控的手段也经历了从原来的单一货币政策工具和微观金融监管,到以货币政策、宏观审慎政策双支柱政策框架和微观金融监管共同协调发展的转变。货币政策框架由以数量型调控为主转向以价格性调控为主,加之宏观审慎政策的发展和深化,逐步探索建立了“双支柱”金融调控框架;同时,在金融监管方面,除存贷比、资本充足率、不良贷款率等传统监管指标外,还加入了对表内外非标资产、理财产品、同业业务、资管产品等一系列审慎监管措施。这些政策的升级转型,既在塑造银行当期业务结构中发挥着历史的、重要的作用,又对未来银行的经营决策和风险承担具有至关重要的影响。在政策调控的冲击下,商业银行经营模式和资产负债结构随之发生改变,与此同时,商业银行本身以及整个金融系统所面临的风险也发生了改变。一方面,商业银行资产负债结构本身的变化,直接影响了商业银行所面临的风险;另一方面,在政策冲击的叠加之下,不同资产负债结构对于其风险承担的影响也存在着明显的差异。这种影响既关系到金融体系配置资源的效率水平和各项政策向实体经济传导的效果好坏,又影响整个金融体系的稳定,因此,在金融政策转型调整下的商业银行资产负债结构及其风险承担的变化值得深入的分析和探索。本文以商业银行资产负债结构为切入点,深入分析政策调控对商业银行资产负债结构的影响,以及在政策作用下商业银行资产负债结构对其风险承担的影响,将理论分析、实践总结、实证检验相统一,比较了不同调控政策对商业银行资产负债结构影响的差异;在此基础上,进一步分析了基于不同政策调控机制、不同资产负债结构,商业银行风险承担变化表现出的差异性。考虑到我国现有的“宏观审慎政策双支柱框架”,本文研究的宏观金融政策限定为数量型、价格型和新型货币政策,宏观审慎监管政策,以及微观金融监管政策。首先,系统归纳和梳理了货币政策、金融监管政策与商业银行资产负债结构的相关理论,并进一步总结了商业银行资产负债结构对其风险承担的影响,以及货币政策和金融监管政策通过商业银行资产负债结构影响其风险承担的研究现状,以确定本文的研究重点和研究方向。其次,结合我国特色和实践,对我国商业银行资产负债结构变动的典型特征及政策驱动因素进行了归纳总结,明确了商业银行资产负债结构变动的主要方面,以及政策调整对其驱动的现实逻辑。第三,从理论研究和政策实际出发,对不同金融政策的差异化作用机制进行深入分析阐述,初步明确了不同政策对商业银行资产负债结构的影响方向,以及政策作用下商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响,为提出研究假设提供了理论和现实基础。第四,实证检验了不同货币政策工具、宏观审慎监管以及微观金融监管等政策调控对商业银行的资产负债结构的影响方向和作用效果,深入比较了不同政策之间的效果差异,以及不同类型商业银行对于政策反应的异质性。第五,在此研究基础上,进一步从商业资产负债结构自身因素以及外部金融政策传导两个方面,实证检验了其对商业银行风险承担的影响,分析探讨了宏观政策通过作用于微观变量进而影响风险承担的交互效应。最后,归纳和总结理论分析和实证研究的结论,并根据研究结论提出了政策建议。本文得出的主要结论是:首先,货币政策能够显着地从总量和结构上调整商业银行的资产负债行为。一是数量型、价格型和新型货币政策都能够通过影响货币市场的流动性对商业银行的资产规模增速产生显着的影响。但数量型货币政策对于商业银行总资产增速的影响程度最低。二是数量型和价格型货币政策的正向调节都能够增加商业银行对非标资产和金融投资类资产产生的配置。但非标资产占比对数量型货币政策敏感,而金融投资类资产占比对价格型货币政策敏感。三是宽松的货币政策会导致同业负债占比的下降,降低商业银行对同业负债的依赖度。四是非国有银行在总资产增速、非标资产占比和同业负债占比方面对于货币政策调整的敏感性显着高于国有银行。其次,宏观审慎监管能够显着影响商业银行资产负债规模和结构,且具有一定的持续性,而微观监管在作用效果方面存在明显的滞后。一是宏观审慎政策既能针对非标资产和表外资产的政策能够通过促进表外资产回表、规范风险资产配置等在长期中优化银行经营绩效,促进资产规模扩张;又能通过对同业负债的监管,对商业银行资产增长有显着抑制作用。二是宏观审慎政策能够从资产端和负债端双向有效抑制商业银行对非标资产及同业负债配置,且具有一定的持续性,但对于自融性金融投资配置不存在显着影响。三是当期的微观监管政策对商业银行资产负债规模不存在显着影响,但滞后1期和2期的微观监管政策对商业银行资产增速具有显着抑制作用。四是微观监管政策在当期对商业银行资产负债结构不存在显着影响,而滞后1期反而激励商业银行对非标资产配置。五是微观监管政策难以对国有银行资产负债配置形成实质性约束,而宏观审慎政策对于国有和非国有银行均实施有效监管。第三,商业银行资产负债结构调整会对其风险承担产生显着影响,同时,政策冲击也能够通过调整商业银行资产负债结构作用于其风险承担。一是商业银行资产规模增速对于风险承担具有显着的负向作用。二是非标资产占比对于风险承担具有显着的正向作用,非标资产的过度扩张会增加商业银行所面临的信用风险。三是宽松的数量型货币政策能够通过刺激商业银行规模扩张降低银行的风险承担,但同时也能够通过增加其非标资产配置增加风险承担,两种机制相抵消导致数量型货币政策对商业银行风险承担影响并不显着。四是紧缩的价格型货币政策能够通过限制银行的资产规模扩张增加其风险承担。五是宏观审慎政策能够通过影响商业银行资产规模增长和非标资产占比而降低下一期商业银行风险承担。六是微观监管政策对于商业银行风险承担的抑制作用仍然存在明显的滞后效应。本文的贡献主要体现在以下几个方面:第一,本文将货币政策、宏观审慎政策以及微观监管政策共同纳入到影响商业银行资产负债结构的统一视角,对货币政策、宏观审慎政策以及微观监管政策的作用效果进行了充分的探讨、实证和比较,深入挖掘了各类政策对商业银行资产端、负债端产生的差异化影响,为后续各类政策的制定实施提供了现实参考,也为进一步强化货币政策、宏观审慎政策和金融监管政策协调配合提供了一个现实依据。第二,本文深入考察了政策冲击下商业银行资产负债结构变化对风险承担的影响,将政策冲击的宏观外部因素与商业银行自身结构调整的内部因素相结合,基于自身资产负债结构变化以及政策冲击下的资产负债结构变化两个视角,更加全面的考量了引起商业银行风险承担变化的微观结构因素和宏观政策因素,并进一步分析和实证检验了宏观政策通过微观结构的作用机制。这为宏观政策传导相关理论研究提供了重要的微观基础。第三,本文发现和证实了微观监管政策的时滞效应和宏观审慎政策的持续性。微观监管政策的制定通常基于商业银行的历史经营状况,因此具有明显的时滞效应。相比之下,针对系统性风险监管和防范金融风险在银行间扩散的宏观审慎政策则能够更加直接有效地影响商业银行的资产负债结构,抑制其风险扩张,并且监管效果通常具有一定的持续性。识别各类政策在延续性、时滞性和作用机制方面的差别有助于监管部门“对症下药”,更加有效地利用现有工具倒逼银行业务结构优化调整,防范系统性金融风险,具有一定的现实意义。第四,本文系统识别了不同货币政策的差异性、货币政策转型带来的冲击以及不同类型商业银行的异质性反应,验证了价格型货币政策的整体效果优于数量型货币政策,基于价格调节手段的货币政策有助于发挥市场在配置货币资源中的决定作用,能够更有效地实现货币资源配置帕累托有效改进。同时,不同商业银行对于政策调控的异质性说明了政策调控的实施需要更加有针对性和体现出差异化。为后续政策调控的制定和实施提供了现实依据。在政策建议方面,一是要充分发挥市场机制在货币这一重要资源配置中的决定作用,进一步深化利率市场化改革。二是要强化货币政策、宏观审慎政策和金融监管政策的协调配合。三是要加强对商业银行的穿透式监管,提高监管的能力和水平。四是要进一步明确中央和地方金融监管权责分工,强化地方政府属地金融监管职责和风险处置责任。五是要强化商业银行在经营管理和风险防范方面的主体责任,促进商业银行业务转型。
朱昀[6]（2020）在《资管新规背景下银行资产管理业务转型发展研究》文中指出我国银行资产管理业务在高速发展的同时也积聚了较高的金融风险。为了有效防范金融风险,中国金融监管机构从2018年开始出台了一系列资管新规及其配套实施细则,这些监管新规在银行资管业务组织机构、商业模式、管理能力、产品类型、客户营销和风险控制等方面提出了更加详尽的要求,这对现有银行资管业务产生了较大影响。在此背景下,本文系统研究资管新规对银行资产管理业务的影响以及资管新规背景下银行资产管理业务的转型发展策略。本文对我国商业银行资产管理业务转型具有重要指导意义。本文的研究方法主要包括理论研究法和案例研究方法。通过系统的理论分析和文献研究,本文研究发现,资管新规对银行资产管理业务将会产生极其深远的影响,主要表现在以下几个方面:资金池模式的终结;刚性兑付的打破;期限错配的禁止;通道业务的清理;多层嵌套的压缩;杠杆比例的限制等。在案例研究中,本文选取了招商银行作为研究分析的对象,研究发现资管新规出台后招商银行坚决贯彻监管指示并迅速采取行动,其主要应对措施包括:迅速筹建招银理财,构建以客户为中心的产品体系;选育一流的人才,提升资产管理能力,同时将金融科技打造成为核心竞争力;建立严格的风险控制体系。招商银行所采取的这些应对措施值得其他商业银行借鉴和学习。为有效解决资管新规背景下银行资产管理业务的转型发展问题,本文在综合理论分析和案例分析的基础上,提出了如下建议:从组织架构角度看,建议商业银行积极申请筹建理财子公司并明确其定位;从商业模式角度看,建议商业银行战略上彻底打破资金池模式,战术上聚焦配置债券类资产;从管理能力角度看,建议商业银行构建专业化的人才体系,并设立市场化的薪酬体系和绩效体系;从产品类型角度来,建议商业银行推进理财产品的净值化转型,构建不同风险层次和久期的产品体系;从客户营销角度看,建议商业银行持续长周期强化投资者教育工作,提升客户服务的层次和水平;从风险控制角度看,建议商业银行借力数字金融科技构建一个全面面向资管新规的全流程和全生命周期的风险控制体系。本文对资管新规背景下银行资产管理业务转型发展的研究有利于丰富和拓展已有学者对于该领域的研究,深化资管新规对银行资产管理业务影响的认识,并对银行资产管理业务的转型发展提出有益的建议。不仅如此,本文首次选用招商银行作为案例研究对象,系统分析了资管新规对招商银行资产管理业务的影响,并对资管新规背景下招商银行所采取的措施进行了系统整理,这些措施对于其他商业银行具有较强的借鉴意义。
郭小玉[7]（2020）在《PJ农商行非标业务发展策略及实施路径研究》文中研究指明2020年,突如其来的新冠肺炎疫情,对我国和世界经济社会都造成了较大冲击,我国经济飞速发展的势头面临挑战,历来被党和国家高度重视的“三农”问题伴随着经济增速放缓也逐步暴露出不少隐患。肩负着服务和支持“三农”金融需求责任的农商行,如何在防控风险的前提下,进行业务创新,更好服务“三农”,并在日益严峻的市场环境中保持稳步发展的势头,成为农商行必须面临的课题。在经济下行的情况下,国家亟需向实体经济注入资金进行金融支持,而实体经济的融资需求又各有不同,非标业务的优势则可以满足这种非标准化的融资需求,这就使非标业务的再次高质量发展有了想象空间。农商行作为独立法人机构,有着决策链条短、议事效率高的独特优势,应该重新审视非标业务的发展,抓住市场先机,提升盈利水平,增强自身实力,更好服务三农。自2018年“资管新规”正式颁布以来,非标业务的风险方面被大家高度关注,不少金融机构纷纷叫停非标业务,农商行也避之唯恐不及,但是,非标业务并不是非法业务,非标业务有着与生俱来的优势:在银行服务实体经济尤其是中小微企业的过程中产生的非标业务,能够为银行和实体经济搭建巧妙的渠道和桥梁,并以投资形式多样、资金到账效率高、投资过程精准可控而备受投融资机构青睐。本文将对PJ农商行的非标业务进行全面深入分析,以我国中部农业大省的PJ农商行为例,论证PJ农商行非标业务发展的可行性,认为PJ农商行在控制风险的前提下合规发展非标业务,可以抓住市场机会,改善全行资产负债结构,可以借此改变贫乏的盈利渠道,同时提高农商行服务实体经济的水平和能力。运用影子银行、差异化策略、PEST和SWOT等理论分析,结合PJ农商行的实际提出PJ农商行非标业务发展策略及实施路径。
孟祥[8]（2020）在《ZG银行非标理财业务研究》文中研究表明近年来,我国商业银行非标理财业务快速兴起,在带来发展机遇的同时,也遇到了较多的挑战。因此,如何实现非标理财业务发展并将其作为新的利润增长点,已成为各大商业银行研究的重点。非标理财业务研究不仅具有很重要的理论意义,而且对商业银行的发展具有很重要的现实意义。第一,理论意义。在经济全球化时代,各商业银行之间的为了能在市场竞争中脱颖而出,不断丰富其理财产品的种类,借助自身的发展优势推动非标理财业务的发展。因此,对非标理财业务开展进行研究,有利于推动非标理财业务持续健康的发展。另外,本文的研究进一步丰富了非标理财业务方面的研究成果;第二,现实意义。本文的研究,对ZG银行非标理财业务的发展具有一定的指导作用。本文通过理论、案例等对ZG银行非标理财业务进行研究,提出了ZG银行非标理财业务新模式及保障实施措施。这对ZG银行提升经营理念,创新业务模式,建立公司竞争优势,实现公司发展具有重要现实意义。本文试图通过对ZG银行非标理财业务进行深入的研究,探讨目前ZG银行非标理财业务开展上的优劣势,最终提出合理的改进、提升方法,力求发现新模式及相应的保障措施,为ZG银行和其他银行提供有价值的数据和建议,以实现商业银行非标理财业务健康、有序、高效的发展。面对这样一个快速发展的业务领域,我国各商业银行应在有效管控风险的前提下抓住此次机遇,在市场上获得优势地位。因此对ZG银行非标理财业务研究开展研究,不仅对ZG银行具有很重要的意义,同时对我国各商业银行也具有重要的参考价值。
黄忠[9]（2020）在《FZ商业银行非标资产风险管理优化研究》文中进行了进一步梳理近年来,非标资产业务高速增长,投资领域和投资规模都有比肩信贷业务之势。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规）发布后,非标资产业务发展受到重大影响,本文尝试探讨资管新规背景下非标资产业务如何依法合规发展,如何做好风险防控工作,确保FZ商业银行相关业务稳健运行。首先,本文从风险管理理论,非标业务的风险管理基础概念等方面进行了介绍;本文简单描述了银行非标业务的含义、分类等特点,同时还对现阶段银行非标业务存在的重点问题、FZ商业银行目前通用的一些风险管理措施进行了阐述。其次,本文通过实际操作中调查研究,揭示FZ商业银行非标业务在现有形势下的风险管理瑕疵。再次,根据相关风险管理理论,本文从FZ商业银行的现状及存在的问题,同时分析其原因,最后提出相关解决方案及建议等进行研究。本文通过现有的非标资产业务为背景进行调查研究,认为在FZ商业银行的非标资产业务的风险管理中在评估体系不完善,风险管理人员的不足和内部风险管理的不到位等方面存在不足,分析其风险管理工作存在不足的主要原因为组织架构及管理体制方面导致了风险管理人员短缺,非标资产业务部门的人员风险管理意识淡薄导致风险管理工作流于形式,电子化系统建设滞后导致了风险评估体系无法得到数据支撑,风险计量体系落后导致非标资产业务的风险评估体系得不到完善。本文在简单介绍FZ商业银行非标资产业务的同时提出相应的措施,具体措施包括了完善现有业务的模式,构建更加科学的非标资产业务风险管理体系,强化风险管理工作的理念,利用现代化的技术完善风控平台以及对FZ商业银行的一些建议。并同时对FZ商业银行非标资产业务的总体风险管理情况进行一定程度的分析,同时也提出了一定的建议及措施,对于我国的商业银行如何在非标资产业务中将风险管理工作更好地融入提供了一定的帮助。
张建华,金帅,李荣华[10]（2020）在《商业银行信贷约束与非标债权资产投资业务——基于应收款项类投资科目的实证研究》文中指出本文运用2008—2018年我国105家商业银行数据,考察了信贷约束与商业银行从事非标债权资产投资业务的关系及其经济效应。研究发现:其一,信贷约束显着促进了银行从事非标债权资产投资业务,吸储和信贷能力越低的中小银行和存贷比考核压力越大的银行越有动力从事非标债权资产投资业务;其二,开展非标债权资产投资业务会摊薄资产收益率,降低资本充足率,加剧银行经营风险;其三,高存贷比考核压力的银行从事非标债权资产投资业务会降低资本充足率和加剧资产收益率的波动,进一步加大其经营风险。因此,从短期看,需要实施穿透式监管和定向降低信贷约束,达到治"标"效果;从长期看,需要健全银行监管体系和健全融资市场结构,实现治"本"目标。
二、浅议商业银行非信贷类资产的风险管理和监管（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅议商业银行非信贷类资产的风险管理和监管（论文提纲范文）
（1）我国商业银行金融投资对风险承担的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究对象、内容、思路及方法 |
| 1.3.1 研究对象 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.3.4 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 理论分析及研究假设 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 金融创新 |
| 2.1.2 协同效应理论 |
| 2.1.3 投资组合理论 |
| 2.2 理论分析及研究假设 |
| 第3章 我国商业银行金融投资发展现状及问题分析 |
| 3.1 我国商业银行金融投资的发展现状 |
| 3.1.1 商业银行资产运用情况 |
| 3.1.2 金融投资业务的发展情况 |
| 3.1.3 金融投资业务的相关政策 |
| 3.1.4 商业银行的金融投资结构及未来可能面临的调整 |
| 3.2 我国商业银行金融投资发展存在的问题分析 |
| 第4章 银行金融投资影响风险承担的实证分析 |
| 4.1 模型设定 |
| 4.1.1 计量模型 |
| 4.1.2 变量选取 |
| 4.2 数据来源及变量描述性分析 |
| 4.2.1 数据来源 |
| 4.2.2 变量描述性分析 |
| 4.3 实证结果及分析 |
| 4.3.1 相关性分析 |
| 4.3.2 共线性诊断 |
| 4.3.3 线性回归分析 |
| 4.3.4 非线性回归分析 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 第5章 结论及建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）资管新规对中小商业银行非标业务的影响研究 ——以兴业银行和渤海银行为例（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究综述 |
| 1.3.1 有关资产管理业务的探究 |
| 1.3.2 有关非标业务的探究 |
| 1.3.3 非标业务风险的探究 |
| 1.4 研究方法及研究内容 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.5 相关创新点及研究不足 |
| 第2章 概念界定及相关理论 |
| 2.1 资产管理的概念及理论 |
| 2.1.1 资产管理的概念 |
| 2.1.2 银行资产管理业务 |
| 2.1.3 资产管理理论 |
| 2.2 商业银行非标业务 |
| 第3章 我国商业银行非标业务现状及资管新规的影响分析 |
| 3.1 我国商业银行非标业务的发展历程 |
| 3.2 我国商业银行非标业务的现状分析 |
| 3.3 我国商业银行非标业务的典型模式 |
| 3.3.1 委托贷款与信托贷款模式 |
| 3.3.2 票据贴现与转贴现模式 |
| 3.3.3 资管计划及收益权转让模式 |
| 3.3.4 同业代付与同业代持模式 |
| 3.3.5 明股实债与产业基金模式 |
| 3.4 资管新规对我国商业银行非标业务影响的路径分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 资管新规对中小商业银行非标业务的影响——基于渤海银行的案例分析 |
| 4.1 资管新规对渤海银行非标业务的影响 |
| 4.1.1 渤海银行简介 |
| 4.1.2 资管新规前后的渤海银行非标业务 |
| 4.2 本章小结 |
| 第5章 商业银行非标业务的转型分析 |
| 5.1 非标业务的利弊 |
| 5.1.1 非标业务积极影响 |
| 5.1.2 非标业务的主要风险 |
| 5.2 推动商业银行非标业务转型的因素 |
| 5.2.1 监管政策逐渐完善 |
| 5.2.2 允许设立理财子公司 |
| 5.2.3 市场环境的改变 |
| 5.2.4 同业机构的竞争加剧 |
| 5.3 银行非标业务转型方向 |
| 5.3.1 商业银行投资理念的转变 |
| 5.3.2 投资范围与投资关系的转变 |
| 5.3.3 投资策略的转变 |
| 5.3.4 “表外”转“表内” |
| 5.3.5 非标业务转标准化业务 |
| 5.4 商业银行非标业务转型具体路径 |
| 5.4.1 设立理财子公司 |
| 5.4.2 建立良好机制,促进人才发展 |
| 5.4.3 依托金融科技体系 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（3）我国商业银行金融创新及影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 金融创新研究现状 |
| 1.2.2 金融创新与商业银行发展 |
| 1.2.3 金融创新与企业经营绩效 |
| 1.2.4 金融创新与宏观经济发展 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究的主要内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 本文创新之处 |
| 1.5 本文不足之处 |
| 2 商业银行金融创新的概念界定与理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 金融创新与金融业务创新 |
| 2.1.2 交叉金融业务与影子银行业务 |
| 2.2 商业银行金融创新的分类 |
| 2.2.1 融资金融创新与非融资金融创新 |
| 2.2.2 有效金融创新与无效金融创新 |
| 2.3 商业银行金融创新的动因理论 |
| 2.3.1 追逐利润的动因 |
| 2.3.2 顺应供给的动因 |
| 2.3.3 规避管制的动因 |
| 2.3.4 完善市场的动因 |
| 2.4 金融发展理论 |
| 2.4.1 金融发展理论 |
| 2.4.2 金融深化理论 |
| 2.5 金融创新理论与金融风险理论 |
| 2.5.1 金融创新理论 |
| 2.5.2 金融风险理论 |
| 2.6 金融监管理论 |
| 2.7 本章小结 |
| 3 我国商业银行金融创新的动因、内容与特征 |
| 3.1 我国商业银行金融创新的动因分析 |
| 3.1.1 监管套利是我国商业银行金融创新的主要动因 |
| 3.1.2 顺应需求是我国商业银行金融创新的内部动力 |
| 3.1.3 增强竞争是我国商业银行金融创新的外部压力 |
| 3.2 我国商业银行金融业务创新的主要内容 |
| 3.2.1 我国商业银行交叉金融业务创新 |
| 3.2.2 我国商业银行传统金融业务创新 |
| 3.3 我国商业银行金融创新的特征分析 |
| 3.3.1 交叉金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.3.2 传统金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.4 我国商业银行金融创新的环境条件 |
| 3.4.1 我国商业银行金融创新的监管不足 |
| 3.4.2 我国商业银行金融创新的运行机制 |
| 3.4.3 我国商业银行金融创新的有利条件 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 我国商业银行金融创新评价体系构建与现状分析 |
| 4.1 我国商业银行金融创新评价体系构建 |
| 4.2 基于综合能力的商业银行金融创新评价 |
| 4.2.1 评价方法与模型 |
| 4.2.2 研究对象与数据来源 |
| 4.2.3 评价结果与现状分析 |
| 4.3 基于中间业务收入的商业银行创新能力评价 |
| 4.3.1 指标选择 |
| 4.3.2 样本与数据 |
| 4.3.3 测算结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析 |
| 5.1 商业银行金融创新影响自身经营绩效的理论分析 |
| 5.2 模型设计与变量指标 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量选择 |
| 5.2.3 数据来源与说明 |
| 5.3 实证结果与讨论 |
| 5.3.1 模型检验 |
| 5.3.2 实证结果分析 |
| 5.3.3 面板门槛回归分析 |
| 5.4 对银行经营绩效的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析 |
| 6.1 商业银行金融创新影响银行风险的理论分析 |
| 6.1.1 基本假设 |
| 6.1.2 博弈过程 |
| 6.1.3 融资市场 |
| 6.1.4 金融创新对博弈均衡的影响 |
| 6.2 研究假说 |
| 6.3 实证模型、变量与数据 |
| 6.3.1 模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 数据来源与说明 |
| 6.4 实证结果与分析 |
| 6.4.1 模型检验 |
| 6.4.2 实证结果与讨论 |
| 6.5 对银行风险的影响 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析 |
| 7.1 商业银行金融创新影响企业绩效的理论分析 |
| 7.2 研究假说 |
| 7.3 模型、变量与数据 |
| 7.3.1 模型设定 |
| 7.3.2 变量选择 |
| 7.3.3 数据来源与说明 |
| 7.4 实证结果与分析 |
| 7.4.1 模型检验 |
| 7.4.2 实证结果与讨论 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析 |
| 8.1 商业银行金融创新影响宏观经济的理论分析 |
| 8.1.1 基本模型 |
| 8.1.2 参数校准 |
| 8.1.3 传导机制分析 |
| 8.2 加入企业创新的进一步分析 |
| 8.2.1 基本模型 |
| 8.2.2 创新与经济增长 |
| 8.3 实证模型、变量与数据 |
| 8.3.1 实证模型设定 |
| 8.3.2 变量选择 |
| 8.3.3 数据来源与说明 |
| 8.4 实证结果与分析 |
| 8.4.1 模型检验 |
| 8.4.2 实证结果与讨论 |
| 8.5 本章小结 |
| 9 研究结论与政策建议 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 完善监管制度 |
| 9.2.2 完善资本监管 |
| 9.2.3 减少监管套利 |
| 9.2.4 强化风险管理能力 |
| 9.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（4）商业银行收入结构多元化对风险影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究框架及方法 |
| 1.3.1 本文的研究框架 |
| 1.3.2 本文的研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 本文的创新之处 |
| 1.4.2 本文的不足之处 |
| 2 文献综述与理论分析 |
| 2.1 商业银行收入结构多元化与风险文献综述 |
| 2.1.1 国内外商业银行多元化收入与绩效研究现状评述 |
| 2.1.2 国内外商业银行多元化收入与风险研究现状评述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 相关理论借鉴 |
| 2.2.1 资产组合理论 |
| 2.2.2 范围经济理论 |
| 2.2.3 多元化经营理论 |
| 2.3 商业银行多元化与风险的理论分析 |
| 2.3.1 基于资产组合理论的视角 |
| 2.3.2 基于范围经济理论的视角 |
| 2.3.3 基于多元化理论的视角 |
| 3 我国商业银行收入结构多元化的特征与风险分析 |
| 3.1 我国商业银行收入结构多元化的发展阶段 |
| 3.2 我国商业银行多元化收入发展和现状 |
| 3.3 利息收入与非利息收入相关性分析 |
| 3.4 我国商业银行风险分析 |
| 4 我国商业银行收入结构多元化对风险影响的实证分析 |
| 4.1 数据来源和变量的选择 |
| 4.1.1 数据来源 |
| 4.1.2 变量选择 |
| 4.2 模型构建 |
| 4.3 变量描述性统计 |
| 4.4 模型估算结果和分析 |
| 4.4.1 非利息收入占比、收入多元化对商业银行风险调整绩效影响 |
| 4.4.2 非利息收入占比、收入多元化对商业银行流动性风险影响 |
| 4.4.3 非利息收入占比、收入多元化对商业银行信用风险影响 |
| 4.4.4 非利息收入占比、收入多元化对商业银行资本充足率影响 |
| 4.4.5 非利息收入占比、收入多元化对商业银行破产风险影响 |
| 4.5 实证结论 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
（5）我国商业银行资产负债结构与风险承担 ——基于金融政策视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路和研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 论文结构与主要研究内容 |
| 1.4 创新之处与研究不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 商业银行资产负债结构研究 |
| 2.1.1 商业银行资产负债管理理论 |
| 2.1.2 商业银行资产负债结构变迁研究 |
| 2.2 金融政策调控与商业银行资产负债结构的相关性 |
| 2.2.1 货币政策调控对商业银行资产负债结构的影响 |
| 2.2.2 金融监管政策对商业银行资产负债结构的影响 |
| 2.2.3 商业银行资产负债结构对政策调控的逆向影响 |
| 2.3 影响商业银行资产负债结构的其他因素 |
| 2.3.1 宏观经济波动对商业银行资产负债结构的影响 |
| 2.3.2 金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响 |
| 2.3.3 金融市场发展和开放程度对商业银行资产负债结构的影响 |
| 2.4 商业银行资产负债结构变迁对其风险承担的影响 |
| 2.4.1 商业银行资产负债结构对其风险承担的影响 |
| 2.4.2 政策冲击通过商业银行资产负债结构对其风险承担的影响 |
| 3 金融政策驱动我国商业银行资产负债结构变迁的典型化特征 |
| 3.1 商业银行资产负债结构变迁典型化特征 |
| 3.1.1 商业银行资产规模变迁典型化特征 |
| 3.1.2 商业银行资产端结构变迁典型化特征 |
| 3.1.3 商业银行负债端结构变迁典型化特征 |
| 3.1.4 商业银行资产负债结构变迁的异质性特征 |
| 3.2 金融政策驱动商业银行资产负债结构的现实逻辑 |
| 3.2.1 货币政策逆周期调节作用 |
| 3.2.2 政策转向及针对性政策监管的双重冲击 |
| 3.2.3 政策转型下的商业银行经营策略变革 |
| 3.2.4 两阶段金融“去杠杆”监管政策的不同作用 |
| 4 金融政策驱动我国商业银行资产负债结构及其风险承担变动的机制 |
| 4.1 货币政策影响商业银行资产负债结构的机制 |
| 4.1.1 基于货币政策传导渠道的作用机制 |
| 4.1.2 基于货币政策框架转型的作用机制 |
| 4.2 金融监管政策影响商业银行资产负债结构的机制 |
| 4.2.1 宏观审慎政策影响商业银行资产负债结构的机制 |
| 4.2.2 微观监管政策影响商业银行资产负债结构的机制 |
| 4.3 政策冲击下商业银行资产负债结构影响风险承担的机制 |
| 4.3.1 商业银行资产负债结构变化对风险承担的影响 |
| 4.3.2 政策冲击通过商业银行资产负债结构影响其风险承担的机制 |
| 5 货币政策影响我国商业银行资产负债结构的实证分析 |
| 5.1 理论分析与研究假设 |
| 5.2 研究设计 |
| 5.2.1 样本选择及数据来源 |
| 5.2.2 变量选择与定义 |
| 5.2.3 回归模型设计 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 描述性统计与相关性分析 |
| 5.3.2 货币政策对商业银行资产负债规模的影响 |
| 5.3.3 货币政策对商业银行资产负债结构的影响 |
| 5.3.4 货币政策框架转型下利率市场化影响的考察 |
| 5.3.5 商业银行异质性的考察 |
| 5.3.6 稳健性检验 |
| 5.4 小结 |
| 6 金融监管政策影响我国商业银行资产负债结构的实证分析 |
| 6.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2 不包含时滞效应监管政策的考察 |
| 6.2.1 研究设计 |
| 6.2.2 实证分析 |
| 6.3 对微观监管政策时滞效应的考察 |
| 6.3.1 研究设计 |
| 6.3.2 实证分析 |
| 6.4 对宏观审慎政策微观作用机制的考察 |
| 6.4.1 研究设计 |
| 6.4.2 实证分析 |
| 6.5 商业银行异质性的考察 |
| 6.6 小结 |
| 7 商业银行资产负债结构变迁影响风险承担的实证分析 |
| 7.0 理论分析与研究假设 |
| 7.1 商业银行资产负债结构对风险承担影响的实证研究 |
| 7.1.1 研究设计 |
| 7.1.2 实证分析 |
| 7.2 货币政策作用机制的考察 |
| 7.2.1 研究设计 |
| 7.2.2 包含交互项的实证分析 |
| 7.3 金融监管政策作用机制的考察 |
| 7.3.1 研究设计 |
| 7.3.2 实证分析 |
| 7.3.3 包含交互项的实证分析 |
| 7.4 商业银行异质性的考察 |
| 7.5 小结 |
| 8 研究结论及政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 未来研究展望 |
| 附录 |
| 攻读博士期间科研成果 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）资管新规背景下银行资产管理业务转型发展研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 理论意义 |
| 1.1.3 现实意义 |
| 1.2 国内外文献述评 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 对现有研究的评价 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的主要贡献 |
| 第2章 资管新规背景下银行资产管理业务的相关理论概述 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 银行资管业务 |
| 2.1.2 资管新规 |
| 2.1.3 业务转型 |
| 2.2 银行资产管理业务的相关理论基础 |
| 2.2.1 资产组合理论 |
| 2.2.2 金融中介理论 |
| 2.2.3 金融抑制理论 |
| 2.3 资管新规中新监管措施的理论基础 |
| 2.3.1 委托代理理论 |
| 2.3.2 监管套利理论 |
| 2.3.3 影子银行理论 |
| 2.4 银行资产管理业务转型发展的相关理论 |
| 2.4.1 发展战略转型理论 |
| 2.4.2 产品体系转型理论 |
| 2.4.3 营销理念转型理论 |
| 2.4.4 数字驱动转型理论 |
| 第3章 我国银行资产管理业务的现状、动因与问题分析 |
| 3.1 银行资产管理业务的现状和进程 |
| 3.1.1 银行资产管理业务的现状 |
| 3.1.2 银行资产管理业务的进程 |
| 3.2 银行资产管理业务的动因 |
| 3.2.1 资金供给者角度的动因 |
| 3.2.2 银行角度的动因 |
| 3.2.3 资金需求者角度的动因 |
| 3.3 银行资产管理业务存在的主要问题 |
| 3.3.1 刚性兑付的问题 |
| 3.3.2 期限错配的问题 |
| 3.3.3 资管能力的问题 |
| 第4章 资管新规的影响及银行资管业务转型发展的主要方向 |
| 4.1 资管新规概述 |
| 4.1.1 资管新规出台的背景、遵循的原则及适用的范围 |
| 4.1.2 资管新规的政策目标 |
| 4.2 资管新规对银行资产管理业务的影响 |
| 4.2.1 资管新规对银行资产管理业务的直接影响 |
| 4.2.2 资管新规对银行资产管理业务的间接影响 |
| 4.3 资管新规背景下银行资产管理业务转型发展的主要方向 |
| 4.3.1 银行资产管理业务转型发展的必要性和可行性 |
| 4.3.2 银行资产管理业务转型发展的可行方向 |
| 第5章 资管新规背景下招银资产管理业务转型发展的案例分析 |
| 5.1 招商银行资产管理业务概况 |
| 5.1.1 发展历程和组织架构 |
| 5.1.2 资产管理业务发展现状 |
| 5.2 资管新规对招商银行资产管理业务的影响 |
| 5.2.1 银行理财资产管理业务规模下降 |
| 5.2.2 非标资产有序压缩整改困难 |
| 5.2.3 理财产品真实净值化转型困难 |
| 5.2.4 销售渠道和目标客户迁徙困难 |
| 5.3 资管新规背景下招银资产管理业务转型发展的总体思路 |
| 5.3.1 明晰招银理财未来发展中的定位 |
| 5.3.2 全面提升招银理财的资产管理能力 |
| 5.3.3 建立全生命周期的风险控制体系 |
| 5.4 资管新规背景下招银资产管理业务转型发展的具体措施 |
| 5.4.1 构建真实净值型理财产品体系 |
| 5.4.2 组建资管行业的专业人才队伍 |
| 5.4.3 资产配置上聚焦债券类资产 |
| 5.4.4 将数字化经营打造成为核心竞争力 |
| 5.4.5 借力金融科技强化风险管理能力 |
| 第6章 资管新规背景下银行资产管理业务转型发展的建议 |
| 6.1 战略上积极筹建理财子公司,战术上聚焦配置债券类资产 |
| 6.1.1 战略上积极申请筹建理财子公司 |
| 6.1.2 战术上聚焦配置债券类资产 |
| 6.2 组建资管行业的专业人才队伍,构建真实净值型理财产品体系 |
| 6.2.1 组建资管行业的专业人才队伍 |
| 6.2.2 构建真实净值型理财产品体系 |
| 6.3 强化投资者教育工作,借力数字科技提升风险管理能力 |
| 6.3.1 长期持续强化投资者教育工作 |
| 6.3.2 借力数字科技提升风险管理能力 |
| 第7章 研究结论与未来展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）PJ农商行非标业务发展策略及实施路径研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文创新之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 非标业务的发展历程 |
| 2.2 非标业务风险控制相关研究 |
| 2.3 商业银行非标业务相关研究 |
| 2.4 简要评述 |
| 3 案例介绍 |
| 3.1 商业银行非标业务发展概况 |
| 3.1.1 非标业务主要业务模式 |
| 3.1.2 商业银行非标业务发展现状 |
| 3.2 PJ农商行基本情况 |
| 3.3 PJ农商行非标业务发展状况 |
| 4 案例分析 |
| 4.1 PJ农商行非标业务发展环境分析 |
| 4.1.1 PEST分析 |
| 4.1.2 SWOT分析 |
| 4.2 PJ农商行非标业务存在问题 |
| 4.3 PJ农商行非标业务发展现状的成因分析 |
| 4.3.1 发展动力 |
| 4.3.2 发展规划 |
| 4.3.3 业务定位 |
| 4.3.4 业务流程 |
| 5 PJ农商行非标业务的发展策略及实施建议 |
| 5.1 PJ农商行非标业务的发展策略建议 |
| 5.1.1 PJ农商行非标业务策略设计的总体思路 |
| 5.1.2 策略实施的原则 |
| 5.1.3 策略的主要内容 |
| 5.2 PJ农商行非标业务发展的实施路径 |
| 5.2.1 制定规划 |
| 5.2.2 优化流程 |
| 5.2.3 激励制度 |
| 5.2.4 专业人才 |
| 5.3 PJ农商行非标业务发展策略的实施保障 |
| 5.3.1 风险方面 |
| 5.3.2 营销方面 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）ZG银行非标理财业务研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与目的 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的 |
| 第二节 研究意义 |
| 第三节 国内外研究现状 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 第四节 研究方法与研究内容 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第二章 我国商业银行非标理财业务的理论基础 |
| 第一节 我国商业银行非标理财业务概述 |
| 一、定义 |
| 二、分类 |
| 三、市场和需求 |
| 四、政策和监管 |
| 第二节 我国商业银行非标理财业务运作机理 |
| 一、构成要素 |
| 二、运作模式 |
| 三、主要渠道 |
| 四、盈利模式 |
| 第三章 ZG银行非标理财业务发展现状及环境分析 |
| 第一节 ZG银行非标理财业务发展现状 |
| 第二节 ZG银行投资非标资产业务分析 |
| 第三节 ZG银行非标理财业务环境分析 |
| 一、内部优势分析 |
| 二、内部劣势分析 |
| 三、外部机遇分析 |
| 四、外部威胁分析 |
| 第四章 ZG银行非标理财业务提升路径与改进重点 |
| 第一节 ZG银行非标理财业务提升路径 |
| 一、政策研究 |
| 二、行业调研 |
| 三、客户选取 |
| 四、组织构架 |
| 五、业务流程 |
| 六、风险管理 |
| 七、资源配置 |
| 第二节 ZG银行非标理财业务改进重点 |
| 一、产品设计 |
| 二、成本策略 |
| 三、渠道路径 |
| 第五章 ZG银行非标理财业务新模式和保障措施 |
| 第一节 ZG银行非标理财业务新模式 |
| 第二节 ZG银行非标理财业务保障措施 |
| 一、创新业务流程 |
| 二、优化资源配置 |
| 三、加强风险管理 |
| 四、突出品牌建设 |
| 第六章 结论 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）FZ商业银行非标资产风险管理优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 本文研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 第2章 基础理论概述 |
| 2.1 非标资产概念 |
| 2.2 资产管理基本理论 |
| 2.3 风险管理基本理论 |
| 2.4 资产负债综合管理基本理论 |
| 第3章 FZ商业银行简介及非标资产风险管理现状 |
| 3.1 FZ商业银行简介 |
| 3.2 FZ商业银行非标资产业务简介 |
| 3.3 商业银行非标资产业务风险管理现状 |
| 第4章 FZ商业银行非标资产业务风险管理存在的问题及原因 |
| 4.1 FZ商业银行非标资产风险管理存在的问题 |
| 4.1.1 风险评估体系不合理 |
| 4.1.2 专业的风险管理人员不足 |
| 4.1.3 内部风险管理不到位 |
| 4.2 FZ商业银行非标资产业务风险管理存在问题的原因 |
| 4.2.1 风险计量体系落后 |
| 4.2.2 电子化系统建设滞后 |
| 4.2.3 组织架构及管理体制不完善 |
| 4.2.4 非标资产业务风险管理意识淡薄 |
| 第5章 FZ商业银行非标资产业务风险管理优化策略 |
| 5.1 增强风险管理意识 |
| 5.1.1 开展重点领域风险专项排摸 |
| 5.1.2 完善非标穿透管理办法 |
| 5.1.3 完善股权估值评估方法 |
| 5.1.4 增强各部门对风险管理的协同合作 |
| 5.1.5 产品管理一体化 |
| 5.2 构建科学的风险计量体系 |
| 5.3 强化风险管理工作的理念 |
| 5.4 利用现有技术建立大数据风控平台 |
| 5.4.1 对信息进行更新 |
| 5.4.2 确保使用数据有效性 |
| 5.4.3 建立信用评分模型 |
| 5.4.4 通过大数据为业务决策提供参考 |
| 5.5 重视风险管理专业人才的培养 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）商业银行信贷约束与非标债权资产投资业务——基于应收款项类投资科目的实证研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献回顾 |
| 三、制度背景 |
| （一）商业银行从事非标债权资产投资业务的发展和运作机制 |
| （二）关于非标债权资产投资业务的监管规定 |
| 四、研究设计与描述性统计 |
| （一）研究样本 |
| （二）模型设定 |
| 1. 商业银行信贷约束与非标债权资产投资业务的内在关系检验 |
| 2. 商业银行从事非标债权资产投资业务的风险分析 |
| （三）描述性统计 |
| 五、主要实证结果分析 |
| （一）信贷约束与商业银行从事非标债权资产投资业务关系的实证检验 |
| （二）商业银行从事非标债权资产投资业务的风险分析 |
| 六、研究结论 |
| （一）短期治“标”对策 |
| （二）长期治“本”对策 |
四、浅议商业银行非信贷类资产的风险管理和监管（论文参考文献）
- [1]我国商业银行金融投资对风险承担的影响研究[D]. 胡璐雅. 重庆工商大学, 2021(09)
- [2]资管新规对中小商业银行非标业务的影响研究 ——以兴业银行和渤海银行为例[D]. 鲁海涛. 山东大学, 2021
- [3]我国商业银行金融创新及影响研究[D]. 邹昌波. 四川大学, 2021(12)
- [4]商业银行收入结构多元化对风险影响研究[D]. 胡城滈. 浙江大学, 2021(01)
- [5]我国商业银行资产负债结构与风险承担 ——基于金融政策视角[D]. 何畅. 东北财经大学, 2020
- [6]资管新规背景下银行资产管理业务转型发展研究[D]. 朱昀. 江西财经大学, 2020(05)
- [7]PJ农商行非标业务发展策略及实施路径研究[D]. 郭小玉. 河南大学, 2020(06)
- [8]ZG银行非标理财业务研究[D]. 孟祥. 河南科技大学, 2020(07)
- [9]FZ商业银行非标资产风险管理优化研究[D]. 黄忠. 江西财经大学, 2020(12)
- [10]商业银行信贷约束与非标债权资产投资业务——基于应收款项类投资科目的实证研究[J]. 张建华,金帅,李荣华. 武汉金融, 2020(05)