论文摘要
波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近正态性.同时,一个最小二乘交叉验证（CV）技术应于选取参数k,并给出相应的渐近性质.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 叶绪国,龙伟芳
关键词: 扩散模型,波动率函数,最近岭估计,局部线性,交叉验证
来源: 通化师范学院学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学
专业: 数学
单位: 凯里学院理学院
基金: 贵州省科技厅,黔东南州科技局,凯里学院科技联合资金项目(黔科合LH字[2017]7167号),贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364),凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723),凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02),凯里学院校级规划课题(Z1505)
分类号: O212.7
DOI: 10.13877/j.cnki.cn22-1284.2019.06.008
页码: 29-34
总页数: 6
文件大小: 1518K
下载量: 11
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