导读:本文包含了均值特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:均值,震级,特性,负荷,关系,门限,模型。
均值特性论文文献综述
张斌,费文龙,代瑶[1]（2019）在《多状态相关质量特性过程均值、容差和使用寿命的优化设计》一文中研究指出针对产品在使用过程中因质量特性退化引起均值和方差发生线性漂移的问题,文章利用质量损失函数度量质量特性偏离目标值造成的损失,利用容差平衡质量损失和制造成本,研究了多状态相关质量特性的产品设计问题。为了防止质量特性偏离造成质量损失过大,计划在使用寿命达到阈值时对产品进行更换。在综合质量损失、容差成本及产品在不同状态下运行的利润等基础上,构建了单位时间综合效益模型。通过算例给出了所提模型的应用,并分析了模型参数对设计方案的影响。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年20期）
余方平,匡海波[2]（2018）在《BDI指数非线性均值回复特性研究》一文中研究指出BDI指数是国际航运市场主要运价指数之一.文章提出了BDI指数"临界增长率带"均值回复理论,刻画其对数增长率偏离中枢的不对称性均衡运行规律.同时,构建了基于3RSETAR的BDI指数对数增长率非线性均值回复特性分析模型,有效回避了现有均值回复测算模型不能直接划分阶段门限且精度较差、稳健不足、应用复杂等缺点.最后,实证分析了1985年～2015年频度日/周/月的BDI指数的非线性均值回复特性,结果表明BDI指数调整服从叁体制非线性均值回复过程,存在"临界增长率带"区域.BDI指数日对数增长率主要处于内体制,周和月对数增长率基本在高体制内运行.低体制和高体制波动率高于内体制.低体制回复周期较短、高体制回复周期较长.(本文来源于《管理科学学报》期刊2018年09期）
叶友清,苏金蓉,易桂喜,杨贤和[3]（2019）在《利用震级均值特性建立有上限震级概率模型对2017年九寨沟7.0级地震的余震概率预测》一文中研究指出震级均值ma是震级m以上事件的震级平均值.研究了九寨沟7. 0级地震余震序列的震级均值ma之后,发现两个与ma有关的线性关系:(1) lg N'=a'-b'ma,(2) ma=c+dm.第一个关系式不仅与G-R关系的形式相同,并且也可以用来估计完备震级Mc.令ΔN=lg N-lg N',lg N从目录统计得到,lg N'是(1)式给出的预测值.在ΔN与ma的散点图上,ΔN第一次突破0轴对应的ma值可以很好地估计完备性震级Mc.第二个关系式称为震均关系(A-M关系),只能从实际目录统计,不能从已有的统计关系推导出来.若震级是连续随机变量且G-R关系在完备震级Mc以上的任意的震级范围[m,∞]成立,将A-M关系代入极大似然法求b值的Aki-Utsu公式,可得到b值函数B(m)=-r/[c-(1-d) m].对B(m)积分可得(3) lg N=p+klg(c-qm),其中q=1-d.从(3)式可导出(4) F(M≥m)=[(cqm)/(c-qm0]k.(3)和(4)分别是有上限的震级-频度关系及其条件概率分布函数.按以下步骤确定参数c、q、p、k:第一步,拟合线性关系(1) lg N'=a'-b'ma,用ΔN=lg N-lg N'确定完备震级Mc,并统计Mc以上余震序列的震级均值mca.第二步,利用余震序列的最大震级不可能超过主震震级Mm的特点,假定余震序列震级上限mu=Mm+0. 5,通过点(mu,mu)和点(Mc,mca)求解A-M关系(2) ma=c+dm,获得参数c、q.第叁步,拟合lg(c-qm)和相应的lg N,确定参数p、k.根据以上步骤,用震后2 h的余震目录拟合各项参数,获得概率分布函数F(M≥m)=[(0. 62-0. 0827m)/(0. 62-0. 0827m0]8. 8602.据此估计在后续累计发生0级以上余震10000次的条件下,至少发生一次的概率为63%、10%和1%对应的的震级分别为4. 8、5. 4、5. 9级.据蒋海昆等(2006)的多震型序列定义,后续须至少发生一次6. 4级以上地震,才能认为九寨沟7. 0级余震序列是多震型序列,而6. 4级以上地震至少发生一次的概率仅为4. 02E-4.根据这些概率计算,在震后2 h可以作出的预测意见为:九寨沟7. 0级地震的余震序列类型为主震-余震型,最大余震震级可能在5级左右或5～6级.迄今为止的事实表明,虽然随着余震的不断发生,以后的参数c、q、p、k会发生一定的波动,但不至于改变震后2 h作出余震预测意见.这表明将A-M关系和G-R关系结合起来,可以在震后最短时间内为预测余震序列类型和最大可能震级提供可靠判据.(本文来源于《地球物理学进展》期刊2019年02期）
康卓瑜[4]（2018）在《基于Alpha均值回归特性的量化选股策略》一文中研究指出中国的资本市场经过二十多年来的不断摸索与发展,已由一粒种子长成了参天大树。在资本市场日益发展壮大的今天,市场中的各个参与者都希望能从这个蓬勃发展的市场中获取高额收益。同时随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的相继推出,投资者的投资方式发生了变化,量化交易的比重在不断增加。2010年4月16日我国正式推出沪深300股指期货,这为国内投资者提供了合适的对冲股票市场系统性风险的金融衍生工具,对冲基金的构建成了可能。本文主要思想是利用Alpha策略构建对冲基金组合,Alpha策略源自于资本资产定价理论。本文使用资本资产定价理论最初的单因子市场模型得到Alpha值,选择Alpha值为正的股票作为现货组合与股指期货按照等权重有拆细的方式构建对冲基金。对冲基金的构建分为两种情况:一是不考虑现货组合内个股系统风险构建对冲基金;二是考虑现货组合内个股风险构建对冲基金。同时本文将均值回归理论与Alpha收益相结合,探索了Alpha收益的均值回归特性,并将其与对冲基金收益释放期相结合,使得对冲基金能够获得更稳定更高的收益。为简单起见,本文仅基于单因子市场模型计算得到的Alpha值来进行相关研究。在实际中,关于资本资产定价理论已由单因子市场模型衍生出F-F叁因子模型、F-F五因子模型。本文的研究方法显然也可通过F-F叁因子模型、F-F五因子模型得到更加稳定、准确的Alpha值,以此来选择对冲基金现货组合可以使得对冲基金能够获得更加稳定、高额的超额收益。(本文来源于《上海师范大学》期刊2018-05-01）
叶友清,史丙新,朱永莉[5]（2016）在《震级随机变量的均值特性及其应用》一文中研究指出虽然地震学上已经有了一些基础性的规律,但地震学家们仍然感到缺乏一个普遍接受的"公理式"的统计关系体系(吴忠良等,2008)。因此,本文希望引入一个新的统计关系:震级随机变量与其平均值之间的统计关系。限于篇幅,本文仅以四川盆地目录为例来讨论。1.数据与统计方法本文使用1970—2015年区域范围(N29.50°~31.30°,E104.50°~107.00°)内四川地震台网目录,该范围覆盖了四川盆地中东部的大部分区域,共有3089条地震记录。从按0.1的震级间隔,从最低震级(本文来源于《2016中国地球科学联合学术年会论文集（十七）——专题36：强震机理、孕育环境与地震活动性分析、专题37：强震震害特点及其社会影响》期刊2016-10-15）
周国鹏,孙志杰,傅军,方茂益,于爽[6]（2016）在《基于模糊C均值聚类算法的电力行业负荷特性分析》一文中研究指出采用模糊C均值(FCM)聚类方法,对电力行业负荷特性进行分析。首先研究了FCM聚类算法,然后根据用户日负荷曲线走势,使用FCM算法分析同行业内不同用户的日负荷曲线特征。通过对实际用户负荷数据的计算分析,表明该方法可以有效区分不同用户的负荷特征,将负荷曲线走势相近的用户归为一类,实现电力行业内大量用户的类型识别。(本文来源于《电气应用》期刊2016年16期）
李文华,贾玉雯,范新涛[7]（2016）在《基于改进的模糊c-均值聚类算法的负荷特性指标分析与分类》一文中研究指出负荷侧管理是利用不同特性负荷作为需求响应资源,对具有多样性和复杂性的负荷种类进行较高精度的分类,提高负荷曲线的相似度,便于组合优化。为了对实际负荷更加精确地分类,提出一种基于改进的模糊c-均值聚类算法的负荷特性指标分类方法。该算法在聚类分割迭代中采用加权欧氏距离,对每种聚类中心进行负荷特性指标分析,并对各类别中的负荷采用不同控制方法。最后分类结果表明,所提方法使各分类中负荷具有较高相似性,为后续负荷的预测和控制奠定了基础。(本文来源于《燕山大学学报》期刊2016年03期）
李鑫[8]（2016）在《不同粒径均值碎石的渗透特性研究》一文中研究指出碎石是由天然岩石或者矿石经机械破碎、筛分,得到的一种粒径相对比较均匀的颗粒材料,广泛应用于各建筑行业中。从物理形态和性质上来讲,碎石是一种无粘性的大粒径颗粒土,与小粒径颗粒土相比,具有透水性强、承载力高、沉陷变形小等工程优点。所以碎石在现实生活、生产中的应用愈发广泛,不仅在铁路和公路路基、堆石坝、渗渠取水工程以及土石坝工程中应用广泛,而且在作为反滤层用料、地基处理用料等方面,碎石也占据了很大的比重。因此,为了使碎石的渗透性能在实际工程中的应用更加方便,需要结合工程实际,建立水工模型,专门对碎石渗流的各项水力特性进行研究。本文结合碎石在实际工程中的应用,通过建立模型试验系统,调节不同的工作水头,对不同粒径的均值碎石的渗透情况进行研究,通过研究,得到以下结论:1、碎石介质所承受的工作水头越大,其渗流量就越大,但是随着工作水头的进一步增大,渗流流量逐渐趋于平稳;碎石渗流流量与碎石粒径呈负相关关系,碎石粒径越大,同一工作水头下,其渗流流量也就越大。2、将碎石渗流流量与所承受的工作水头关系转换为碎石渗流时的渗流流速与水力坡降的关系,分析碎石粒径对其水力坡降的影响,得到碎石粒径与水力坡降的大小呈负相关关系,碎石粒径越小,在渗流过程中其水力坡降就越大。引入水力半径R对其原因进行分析,水力半径越大,说明水流在渗流过程中受到的阻力就越大,其水力坡降也就越大,经分析计算得到:碎石的粒径越小,整个渗透介质中的水力半径也就越大,所以在渗流过程中水力坡降是随着碎石粒径的减小而逐渐增大的。3、对于粒径D=1cm的碎石渗流来说,整个渗流试验过程中的流态变化是先层流,然后进入到层流向紊流的过渡区,随着渗流流速的增大,最后才会进入完全紊流流态;对于碎石粒径D=2cm的渗流来说,在渗流过程中,渗流流态由层流向紊流的过渡区迅速转化为紊流;而对于粒径为D=5cm的碎石渗流来说,整个渗流过程渗流流态都是完全紊流。4、利用量纲分析法得到一个碎石渗流渗流量与工作水头的经验公式:,使用Origin软件,结合实际渗流试验,考虑到影响渗流坡降的各个因素,结合量纲分析法,对试验数据进行拟合,得到了一个适用于本试验的均值碎石渗流的J~v关系经验公式:j=39.85d~(-2)n~(-3.53)g~(-1)vv+1.05d~(-1)n~(3.26)gv~2,通过对其适用性、合理性进行验证,得到该方程精度较高,可以相对精确的计算碎石渗流的水力坡降和渗流速度,较为合理的描述了碎石渗流时的渗流过程。5、利用SPSS数据处理软件,建立多元线性回归方程,对影响碎石渗流的几个因素进行了影响程度分析,得出了影响程度由大到小分别为渗透介质的孔隙率、工作水头、水的运动粘度。本文的研究结论对碎石在实际工程中的应用以及进一步的研究碎石渗流有着重要的参考价值。(本文来源于《太原理工大学》期刊2016-05-01）
刘琪,宋国兵[9]（2016）在《基于电流偏差均值控制特性的高压直流输电线路纵联保护新原理》一文中研究指出现有的直流输电线路纵联保护没有充分考虑控制特性的影响。该文分析得出换流器控制系统中受控电流偏差均值的故障特征。利用区内外故障时,两侧控制系统电流偏差均值特征不等式的差异,结合电流偏差与直流电流和电流指令的关系,提出纵联电流保护新原理。所提原理简单,无需电容电流补偿,并且充分利用了直流输电系统的控制特性。和纵联差动保护相比,所提原理拥有相同的耐过渡电阻能力,原理上无需暂态闭锁,动作速度快。和现有的纵联保护原理相比,所提原理动作区间长,可靠性高。数字仿真验证了所提方法的完备性和可靠性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年08期）
王佑其[10]（2016）在《Alpha的均值回归特性分析及其在量化投资策略中的实证研究》一文中研究指出随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的推出,投资者的投资方式与渠道也在变化。从投资方式来看,量化交易的比重在不断增加；而从投资渠道来看,机构投资者的影响力在增强,更多的个人开始选择通过机构投资者进行间接投资。此外,再考虑国内股市波动性较大的特点,有必要研究新的投资策略,其中量化投资策略中的Alpha套利就是一种行之有效的策略。投资策略需要不断总结经验,同时与理论结合,本文主要就均值回归理论出发,研究Alpha均值回归的特性,并探索其在Alpha套利策略中的应用。国外文献对均值回归的研究基本上支持股票收益率存在均值回归的特征,但均值回归是非对称的,且并不是所有时期都存在均值回归。国内的文献研究较少,结论也受到各种因素的影响,但总体上讲,以前的文献主要是对股票收益率以及Beta系数均值回归特性的研究,本文将借助均值回归理论的思想与方法对超额收益率的均值回归特性进行研究；同时过去的研究主要侧重于长期,认为长期来看,价格将向内在价值回归。而本文主要是从短期进行研究,因为在实践中,对冲基金组合的构建一般是短期的,每个月乃至每周都可能对组合进行调整,同时Alpha策略中的Alpha值比较重要,因此需要每天都进行观测。在均值回归理论研究的基础上,本文研究了均值回归时点在Alpha套利策略中的应用。通过考虑形成期为12个月的情况下,运用单因素模型寻找Alpha,然后分等权重有拆细与优化权重无拆细两种情况构建现货组合,同时做空对应的股指期货,对冲系统性风险,观测投资组合收益率的变化,同时发现了基差对组合收益率的影响,并最终得出结论：考虑均值回归特性后,投资组合能取得更高的收益。本文各节的主要内容如下：第一节为导论,主要阐述了本文的研究背景、研究意义、研究思路、文章结构与创新点。研究背景主要是从资本市场的不断完善、量化交易的发展、个人投资者向机构投资者变化的趋势、股市波动下对于风险和收益的权衡四个方面阐述。研究意义包含了对投资者的指导作用、指导监管机构对市场进行调节、理论的完善与引导、国外先进经验与方法的吸收。第二节为文献综述,文献综述是从两个方面进行论述：包含均值回归理论及相关研究的综述,Alpha套利策略的相关文献。其中均值回归的文献在国内外文献的基础上又包含了叁个方面：一是股票或股票指数收益率的均值回归研究,二是Beta的均值回归研究,叁是超额收益率的均值回归研究,其中超额收益率的均值回归研究较少。第叁节为理论介绍,主要包含有效市场假说,均值回归理论,CAPM模型与单因子模型,Alpha套利策略相关理论。有效市场假说并非总是成立的,表明了超额收益能够存在,因此研究套利从理论上才可行。而均值回归理论的成立及其表现出的特性为本文对冲基金的构建与管理提供依据。CAPM模型与单因子模型则是本文寻找超额收益的主要方法。Alpha套利策略为对冲基金组合的构建与管理提供基本思想。第四节至第七节均为实证分析,本文的实证共分了四个部分,第一部分通过对超额收益的检验,发现其均值回归现象是存在的,并得到了超额收益的均值回归特性。第二部分是对得到的均值回归特性的准确性进行验证,通过历史数据进行回测,对均值回归特性予以确认。第叁部分是对Alpha与Beta的关系进行实证研究。第四部分是利用前面得到均值回归特性的结论构建Alpha策略投资组合,并进行模拟。具体内容如下：第四节通过选取中证全指行业指数与HS300指数的日收盘数据,计算出各自的日收益率,再计算出行业指数相对于HS300的日超额收益率。然后先通过ADF检验十大行业各自超额收益率的平稳性,再通过自相关检验,得到超额收益率存在均值回归的结论。同时在进行自相关检验的过程中,通过对自相关的系数进行分析,发现十大行业的超额收益率一般在第5天到第9天表现出均值回归特性,即表明了Alpha的释放期一般在第5天到第9天,为后面构建Alpha对冲策略的持仓周期提供依据。第五节通过将十大行业指数与HS300指数按日滚动进行回归分析,得到Alpha与Beta值。在回归的过程中,本文将Alpha与Beta的形成期分为3个月,6个月,12个月分别进行考虑,以得到一个更可能表现出均值回归特性的Alpha与Beta。然后在每一种形成期的分析中挑选出显着为正的Alpha,并记录其出现时点,然后计算该时点后1天到30天的行业指数超额收益率变化情况。由于同一个行业出现显着为正的Alpha的时点较多,本文采用平均数的处理方法,从而得到显着为正的Alpha的时点后1至30天的超额收益率的平均情况。通过对3种形成期回归分析得到的Alpha比较分析,发现形成期为12个月Alpha较为稳定,在12个月Alpha'情况下,经过历史数据的回测分析可发现超额收益率的回归时点主要在第5天到第16天,这一发现与前述结论较为符合,进一步为后面Alpha套利策略对冲基金的应用提供依据。第六节对Alpha与Beta的关系也进行了研究,运用了双程回归技术,即先做时间序列的回归,然后在横截面上做第二程回归。首先通过时间序列上的回归得到十个行业各自的Alpha值,找到Alpha显着情况下的Beta值,然后每个行业分别进行Alpha与Beta的回归分析。在形成期为3个月的情况下,十个行业中八个行业的Alpha与Beta表现出了显着的负相关,而另外两个行业的关系不显着。但是在形成期为6个月和12个月的情况下,并没有在整体上发现Alpha与Beta表现出明确的关系。然后做横截面的回归,形成期为3个月的情况下,Alpha与Beta呈现显着的负相关关系,但在形成期为6个月和12个月的情况下,Alpha与Beta并没有在整体上表现出明确的关系。第七节通过构建对冲基金,对均值回归的回归时点特性进行应用。从A股所有股票进行筛选得到具有显着Alpha的股票31只(已剔除停牌的2只),然后考虑等权重有拆细与按规则分配权重无拆细两种情况分别构建现货组合,同时卖出合适数量的HS300股指期货对冲系统性风险。最后计算该投资组合的合并收益率在未来1个月的表现情况,发现投资组合分别在第7天与第6天表现出均值回归特性,与前面的结论较为一致。且发现建仓时点对收益有较大影响,建仓时点这里主要考虑基差的影响。此外,通过对等权重有拆细与按规则分配权重无拆细两种组合进行比较,发现在按规则分配权重无拆细的情况下,基金业绩表现更优。本文的主要贡献如下：本文完善了行业超额收益率的均值回归特性的相关研究。发现均值回归的时点主要是在第5天到第9天；通过对叁种周期下的日收益率数据按单因素模型处理,发现了以十二个月为形成期的正Alpha稳定性较好,其在随后30个交易日的收益较好,均值回归时点主要在第5天到第16天。综上,在实际应用中,将第5天至第9天设为Alpha套利策略的持仓周期较为适当。本文对Alpha与Beta的关系进行双程回归发现两者在形成期为6,12个月的情况下整体没有显着关系。但在3个月的情况下整体表现出显着负相关关系。本文通过构建对冲基金组合并进行模拟,发现不同的基差会对投资组合的收益率产生重要影响,因此在实际操作中,建仓时点一定要考虑基差的变化。本文在构建对冲基金的过程中,通过对比等权重可拆细与按规则分配权重不可拆细的两个组合的收益及波动,发现优化现货组合的权重分配会对基金业绩有所改善。本文与过去文献研究的不同之处在于,过去进行均值回归研究时研究对象主要是股票收益率,而本文因为要构建对冲策略,因此研究的是超额收益率。同时使用的数据频率是日数据,以研究短期内的均值回归特性,能较好地解释Alpha套利策略的对冲基金的持仓周期往往小于1个月。此外过去研究Alpha套利策略一般是结合基本面、技术面进行量化分析构建对冲基金,然后按照动量策略或者反转策略管理对冲基金,而本文将均值回归理论运用到对冲基金的构建与管理中,且考虑了基差的影响,并分析了等权重与优化权重下投资组合的表现。(本文来源于《西南财经大学》期刊2016-03-01）
均值特性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
BDI指数是国际航运市场主要运价指数之一.文章提出了BDI指数"临界增长率带"均值回复理论,刻画其对数增长率偏离中枢的不对称性均衡运行规律.同时,构建了基于3RSETAR的BDI指数对数增长率非线性均值回复特性分析模型,有效回避了现有均值回复测算模型不能直接划分阶段门限且精度较差、稳健不足、应用复杂等缺点.最后,实证分析了1985年～2015年频度日/周/月的BDI指数的非线性均值回复特性,结果表明BDI指数调整服从叁体制非线性均值回复过程,存在"临界增长率带"区域.BDI指数日对数增长率主要处于内体制,周和月对数增长率基本在高体制内运行.低体制和高体制波动率高于内体制.低体制回复周期较短、高体制回复周期较长.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值特性论文参考文献
[1].张斌,费文龙,代瑶.多状态相关质量特性过程均值、容差和使用寿命的优化设计[J].统计与决策.2019
[2].余方平,匡海波.BDI指数非线性均值回复特性研究[J].管理科学学报.2018
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[4].康卓瑜.基于Alpha均值回归特性的量化选股策略[D].上海师范大学.2018
[5].叶友清,史丙新,朱永莉.震级随机变量的均值特性及其应用[C].2016中国地球科学联合学术年会论文集（十七）——专题36：强震机理、孕育环境与地震活动性分析、专题37：强震震害特点及其社会影响.2016
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[10].王佑其.Alpha的均值回归特性分析及其在量化投资策略中的实证研究[D].西南财经大学.2016
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