论文摘要
时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,将Hampel权函数运用于自相关函数中,从而构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响.并对此方法进行了模拟和实证分析,模拟和实证分析均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变.这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王志坚,王斌会
关键词: 模型,稳健统计量,稳健估计,离群值
来源: 数学的实践与认识 2019年13期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 广东财经大学统计与数学学院大数据与教育统计应用实验室,暨南大学管理学院
基金: 国家社科基金一般项目:稳健统计过程控制的大数据分析方法研究(16BTJ035),广东省自然科学基金项目:稳健过程控制图的构建及评价方法研究(2016A030313108),中国博士后科学基金第62批面上资助项目《时序数据的稳健统计过程控制方法研究及其应用》(2017M622718)
分类号: O212.1;F832.51
页码: 156-166
总页数: 11
文件大小: 1058K
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