论文摘要
从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行了跟踪,提出了期权套期保值的方案,认为期权套期保值是可行的。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王帅,李治章,赵国存
关键词: 上证,期权,套期保值
来源: 时代经贸 2019年31期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 中南林业科技大学经济学院,方正期货
基金: 湖南省自然科学基金项目(2017JJ3518),湖南省研究生科研创新项目(CX2018B441)
分类号: F224;F832.5
DOI: 10.19463/j.cnki.sdjm.2019.31.004
页码: 15-19
总页数: 5
文件大小: 1610K
下载量: 501
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