导读:本文包含了族模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,波动性,算法,互联网,方差,价格,客流量。
族模型论文文献综述
周生强,范雯欣[1]（2019）在《期铜价差GARCH族模型实证研究》一文中研究指出文章选取上海期货交易所期铜1705合约与期铜1704主力合约期间5分钟收盘价格价差序列高频数据,对不同误差分布下的GARCH族模型进行研究。结果表明:价差序列回归方程的残差高阶自相关现象显着,说明市场有效性需要进一步提升;在使用GARCH模型时,选取残差分布为t分布,能更好地拟合观测数据,说明残差序列具有尖峰厚尾特征;目前我国期货市场信息不对称和投资者投资特征分层情况显着,信息冲击具有滞后性、不均匀性导致价差序列分数维特征显着,波动率具有显着的长记忆性。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年21期）
刘天赐,李达,耿立艳,张占福[2]（2019）在《基于GARCH族模型的高铁客流量波动特性分析》一文中研究指出选取某车站从2013年1月1日至2014年12月31日的日高铁客流量数据,建立GARCH族模型,分析高铁客流量的波动性,并对不同模型的拟合效果进行检验。结果表明,高铁客流量的波动具有明显的季节性;波动幅度受外部冲击影响较小,受前期客流量波动的影响较大;长期波动具有平稳性和持续性;高铁客流量受到正面与负面冲击产生的波动大小具有对称性。GARCH模型是分析高铁客流量波动性的最佳模型。(本文来源于《中国市场》期刊2019年28期）
王沆[3]（2019）在《基于SV族模型和GARCH族模型的贵州茅台波动性研究》一文中研究指出以2013年1月4日至2018年10月29日贵州茅台的日收盘价格为研究对象,分别采用马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法和Marquardt估计方法 ,对贵州茅台的SV族模型和GARCH族模型进行参数估计。根据各模型分布与其模型拟合的平均标准化残差的相关系数大小,对比各模型参数估计值,结果表明:GARCH族模型比SV族模型更适合度量贵州茅台的波动情况;同时得到,SV族模型中的SV-T模型更能反映贵州茅台波动具有高峰厚尾的特性,且模拟效果优于SV-N模型。(本文来源于《中国集体经济》期刊2019年24期）
李菲菲,江浩,许正松[4]（2019）在《我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析》一文中研究指出选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、有效规避交易风险等建议。(本文来源于《金陵科技学院学报(社会科学版)》期刊2019年03期）
王立,佘珍[5]（2019）在《基于ARCH族模型的我国CPI波动的实证研究》一文中研究指出居民消费价格指数的波动聚集性问题一直以来都是我国宏观经济研究的重要内容之一。选取1990年1月—2016年10月我国CPI月度数据,通过平稳性检验、相关性检验及差分处理,用ARCH族模型拟合具有ARCH效应的居民消费价格指数。结果表明,我国居民消费价格指数存在明显的时滞性和波动聚集性,利用EGARCH模型能得到较好的拟合效果。(本文来源于《经营与管理》期刊2019年07期）
李忆[6]（2019）在《SV族模型参数估计的MCMC算法改进及应用》一文中研究指出在波动率模型中,随机波动(Stochastic Volatility,SV)模型有着广泛的应用。SV模型引入随机变量,因而其对波动率预测能力以及实际金融市场的应用都比其他波动率模型更有优势。由于SV模型中包含着潜在变量,似然函数较难得到,因而其估计参数不能使用极大似然法直接求解,于是衍生了多类研究方法。MCMC算法正是其中一种方法。MCMC算法的优点在于其不受维数的影响,而且其估计参数是建立在真实的似然函数从而保证估计结果的精确。由于MCMC算法容易简单实现,这类方法也应用到了SV模型的参数估计中去。以小时、分钟甚至秒为单位的高频金融数据的建模应用越来越广泛,在估计问题上,如何兼顾精确性与收敛速度是一个需要解决的问题,从而需要对传统的MCMC算法进行改进势在必行。对于改进MCMC算法,通常采用两种方式进行。一种是通过滤波的方法对模型的状态空间进行变换,通过空间变换能够减小模型的自相关性,从而提高MCMC方法的计算效率。另一种则通过对MCMC算法抽样本身进行改进,如加快采样速度,改进采样方式等。本文重点对MCMC算法进行介绍,并介绍一种易于实现的改进MCMC算法--并行化MCMC(parallelising Markov chain Monte Carlo)算法。本文结合小波滤波器与并行MCMC算法共同对SV模型进行参数估计。并行MCMC算法优点在于其对于不同性质参数,采取了不同的并行化机制,直接优化了抽样过程,而且能够简单的编程实现。本文采用小波滤波器与并行MCMC算法估计SV模型参数,采用db小波滤波器能够将金融数据中高频的噪声进行过滤,保留蕴含真实信息的部分,滤波后的信号降低了自相关性,一定程度上可以减少MCMC算法抽样的时间。本文选取上证指数2010年1月4日至2018年12月28日之间的数据,分别采用传统MCMC算法以及并行化MCMC算法估计SV模型参数。通过对比估计后参数的敛散性、参数估计结果和估计精度、模拟迭代速度,对两类方法进行比较。通过实证结果发现,通过小波滤波器的处理之后,股票收益率序列相比去噪前波动规律更明显,利用并行化MCMC算法估计模型参数发现,并行MCMC算法估计结果与传统MCMC算法的估计结果一致,且均具有很高的精确度。而在运算速度上,并行MCMC算法的运算速度是传统MCMC算法的数倍,其加速效率与模型的结构、数据量的大小以及Markov链的数目有关。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
高扬,刘起材[7]（2019）在《白糖现货价格与期权价格的关联性研究——基于GARCH族模型的实证分析》一文中研究指出白糖期权上市以来,为食糖产业链企业带来了更为灵活、方便、高效的场内风险管理工具,进一步拓宽了实体企业的套保途径。本文将套期保值模型运用于白糖现货与期权的套期保值,并在最小VAR条件下结合DCC-GARCH模型实证分析期权对现货套保的效果。研究结果表明:相比不套保,白糖动态套保在大多数执行价格下增加组合收益率波动的同时,收益均值也会增加;白糖期权的不同执行价格会影响期权的虚实程度,从而影响收益率,导致套保效果不同。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年03期）
滕飞,霍忻[8]（2019）在《国际原油价格波动特征及经济增长互动关系研究——基于ARCH族模型和Granger检验的实证分析》一文中研究指出改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2019年02期）
刘润东,闫振坤[9]（2019）在《基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究》一文中研究指出根据可转债指数对数收益率历年数据,应用EGARCH和TGARCH模型进行建模,通过分析模型特定的系数来研究可转债的收益率是否具有杠杆效应。同时,使用GARCH族模型对可转债指数的对数收益率进行拟合,找到能够拟合其对数收益率的最佳模型。分析结果证明:可转债对数收益率不具有杠杆效应,根据模型拟合的结果与最大似然值Log Likelihood得出结论,使用ARGARCH模型拟合效果最佳,并给出了模型的具体形式。(本文来源于《上海立信会计金融学院学报》期刊2019年01期）
刘君,徐文彬[10]（2018）在《互联网金融市场性风险实证研究——以GARCH族模型为例》一文中研究指出针对互联网介入金融市场带来的市场性风险,选取互联网金融行业中的天弘增利宝000198作为研究对象,采用近7日年化收益率数据,实证考察互联网对其收益率波动性的影响。研究表明天弘增利宝000198近7日年化收益率具有异方差性、尖峰、厚尾以及非对称的杠杆效应。互联网介入下的金融市场面临冲击后的动荡周期更久,互联网提升金融市场的风险,且满足投资者偏好的消息对市场的影响更为显着。(本文来源于《北京信息科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）
族模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
选取某车站从2013年1月1日至2014年12月31日的日高铁客流量数据,建立GARCH族模型,分析高铁客流量的波动性,并对不同模型的拟合效果进行检验。结果表明,高铁客流量的波动具有明显的季节性;波动幅度受外部冲击影响较小,受前期客流量波动的影响较大;长期波动具有平稳性和持续性;高铁客流量受到正面与负面冲击产生的波动大小具有对称性。GARCH模型是分析高铁客流量波动性的最佳模型。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
族模型论文参考文献
[1].周生强,范雯欣.期铜价差GARCH族模型实证研究[J].统计与决策.2019
[2].刘天赐,李达,耿立艳,张占福.基于GARCH族模型的高铁客流量波动特性分析[J].中国市场.2019
[3].王沆.基于SV族模型和GARCH族模型的贵州茅台波动性研究[J].中国集体经济.2019
[4].李菲菲,江浩,许正松.我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析[J].金陵科技学院学报(社会科学版).2019
[5].王立,佘珍.基于ARCH族模型的我国CPI波动的实证研究[J].经营与管理.2019
[6].李忆.SV族模型参数估计的MCMC算法改进及应用[D].江西财经大学.2019
[7].高扬,刘起材.白糖现货价格与期权价格的关联性研究——基于GARCH族模型的实证分析[J].价格理论与实践.2019
[8].滕飞,霍忻.国际原油价格波动特征及经济增长互动关系研究——基于ARCH族模型和Granger检验的实证分析[J].技术经济与管理研究.2019
[9].刘润东,闫振坤.基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究[J].上海立信会计金融学院学报.2019
[10].刘君,徐文彬.互联网金融市场性风险实证研究——以GARCH族模型为例[J].北京信息科技大学学报(自然科学版).2018
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