互联网金融的发展——基于北京大学互联网金融发展指数的实证分析

论文摘要

文章以北京大学互联网金融发展指数为研究对象,通过对互联网金融发展四大指标(支付、货基、投资、保险)的计量分析发现:(1)各项指标的0阶、1阶、2阶差分项的波动存在协同性;(2)互联网支付发展指数于后续三大指标,尤其是互联网货币基金有着明显的线性相关性;(3)脉冲响应显示互联网支付发展指数对其他三项指标在前几期有正向冲击;(4)方差分解显示互联网货币基金对互联网投资和保险的影响较为明显。

论文目录

• 一、引言
• 二、文献综述
• 三、理论分析
•   1.互联网金融与传统金融既有联系也有区别。
•   2.互联网金融的发展逻辑。
• 四、实证检验
•   （一）变量选取
•   （二）平稳性检验
•   （三）计量分析
•     1.最小二乘估计
•     2.向量自回归模型
• 五、结论与建议

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梅仕超

关键词: 互联网金融,互联网金融发展指数,脉冲响应,方差分解

来源: 哈尔滨学院学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,信息经济与邮政经济,金融

单位: 安徽财经大学金融学院

分类号: F224;F832;F49

页码: 35-39

总页数: 5

文件大小: 1003K

下载量: 891