论文摘要
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 翁志超,颜美玲
关键词: 互联网金融,风险溢出效应,系统性风险,模型
来源: 统计与决策 2019年22期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,贸易经济,金融
单位: 福州大学经济与管理学院
基金: 国家自然科学基金资助项目(11501113),福建省教育厅科技项目(JA15045)
分类号: F832.33;F724.6;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.22.038
页码: 159-163
总页数: 5
文件大小: 1832K
下载量: 1007
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