经典风险模型中破产变量的联合分布

论文摘要

破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整等方式进行风险调控.在经典风险模型中,优先考虑的4个破产相关变量为:破产时间、截止至破产时的总索赔额、截止至破产时的总索赔次数及破产时的赤字.本研究考虑截止至破产时的总索赔额与其他破产变量的联合概率密度函数,给出当个体索赔为指数分布时,不同联合概率密度函数的表达式.指出当个体索赔分布服从某一类特定分解形式时,联合概率密度函数的表达式也可以分解并求出.

论文目录

• 1 符号表示
• 2 包含S （Tu） 的联合概率密度
•   2.1 指数索赔
•   2.2 其他指数族索赔分布
• 结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苏必豪,李婧超

关键词: 概率论,经典风险模型,破产时间,破产时赤字,破产时的总索赔额,破产时的总索赔次数,联合概率密度函数

来源: 深圳大学学报(理工版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,保险

单位: 深圳大学数学与统计学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(11601344)~~

分类号: F840;O211.3

页码: 419-423

总页数: 5

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