论文摘要
分段连续型随机微分方程在经济学、物理学、环境科学、控制理论等学科中有着广泛应用.分段连续型随机微分方程的真实解较难直接求出,需要通过合适的数值方法对其进行求解,并要对数值方法的收敛性进行研究.本文基于Euler-Maruyama方法,提出了一种分段连续型随机微分方程1/2阶均方收敛的数值解法,并对该方法的收敛性进行了验证.实验结果表明,Euler-Maruyama方法为1/2阶均方收敛.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张志敏
关键词: 随机微分方程,收敛性
来源: 湖南城市学院学报(自然科学版) 2019年02期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学
专业: 数学
单位: 阳光学院基础教研部
分类号: O211.63
页码: 51-55
总页数: 5
文件大小: 910K
下载量: 41
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