导读:本文包含了国债风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:国债,风险,收益率,利率,期货,经济,美联储。
国债风险论文文献综述
闫磊[1]（2019）在《国债收益率倒挂 美国经济衰退风险大增》一文中研究指出美国30年期国债收益率15日首次跌破2%关口，美国经济衰退信号持续显现。前一个交易日（14日），美国10年期国债收益率自2007年以来首次降至2年期国债收益率下方，收益率曲线“倒挂”预示着经济衰退风险上升，美国股市随之重挫逾3%。分析人士称，全球(本文来源于《经济参考报》期刊2019-08-16）
郭雪丽[2]（2019）在《基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出与发展程度比较高的国家相比,中国的利率市场化发展的比较慢,致使银行业在对利率风险进行治理的时候所使用的工具都比较简单。利率风险缺口模型是我国银行业主要使用的一种利率风险度量方式,而对于久期模型,VaR值模型,情景分析等利率风险的度量方法在银行业中应用的范围还不是很广,在实际利率风险管理中应用的层次也比较浅,使得我国商业银行在如今开放程度这么高的国际环境中处于被动的地位,降低自身的竞争能力。目前中国可用的利率衍生品种类非常有限,利率互换是当前交易量最大的利率衍生产品,但是因其流动性差,信用风险大,无法满足商业银行进行利率风险管理的需求。国债期货的重新上市丰富了银行业进行利率风险管理的手段,具体指的是商业银行可以借助国债期货对现货进行套期保值,减少关于国债资产的利率敏感性缺口,也可以对整体的利率风险敞口进行套保,以达到对自身所面临的利率风险进行管理的目的。本文基于此,提出使用风险价值法(VaR法)对我国上市商业银行的利率风险进行度量,接着探讨了国债期货主力合约与国债现货之间的双向格兰杰因果关系,为下文我国上市商业银行利用国债期货对现货进行套保提供一定的实证基础。接着使用国债期货合约为5年期和10年期的对不同期限的国债现货指数进行套保,并使用OLS模型,VAR模型和GARCH模型估计套保比例,最后使用检验指标对套保效果进行检验。实证得出:银行面临着利率市场化所带来的严峻利率风险;国债期货市场的价格对现货市场的价格有更强的影响力与预测作用;积极鼓励商业银行参与到国债期货交易中,在表外使用国债期货对现货对冲以达到对利率风险管理的目的。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01）
余丰慧[3]（2019）在《全球国债收益率下跌预示何种风险》一文中研究指出5月28日，美国国债收益率大跌，3个月和10年国债收益率息差倒挂。澳大利亚10年期国债收益率跌至澳洲联储官方基准利率下方，跌破1.5%。稍早，新西兰10年期国债收益率创历史新低。5月28日欧市尾盘，德国10年期基准国债收益率下跌1.7个基点，报(本文来源于《中国城乡金融报》期刊2019-05-31）
方执向[4]（2019）在《对我国国债风险的认识及防范》一文中研究指出国债,又称国家公债,国债是由财政部代表中央政府发行的以人民币支付的国家公债,它是以国家信用为基础,按照债券的一般原则,通过向社会筹集资金所形成的债权俩务关系,它拉动促进了我国经济社会的全面发展。以此同时,国债也是有风险性的,随着我国国债规模的扩大,国债风险在经济社会发展过程中逐渐体现出来。本文主要分析了国债对现代学生带来的风险,及如何加强人民对风投的认识和防范国债风险。(本文来源于《今日财富》期刊2019年04期）
沈宁[5]（2019）在《银行入市国债期货仍遭禁足 业界建议尽快放行》一文中研究指出在日前举行的中国经济50人论坛上，证监会副主席方星海就商业银行参与国债期货交易等问题与人民银行行长易纲进行了交流。自国债期货上市至今，这一问题始终是业内关心的问题，越来越多业内人士建议应尽早放行商业银行参与国债期货交易。银行入市意义重大(本文来源于《证券时报》期刊2019-02-20）
周佳[6]（2019）在《一波比一波更强烈的衰退信号笼罩美国经济》一文中研究指出美国与经济衰退的距离，正越来越近。情人节当天，因美国政府部分停摆而推迟四周发布的2018年12月零售销售数据创9年多来最大跌幅，仿佛回到2008年金融危机时的那个寒冬。根据标普全球市场情报公司旗下的数据部门潘基瓦（Panjiva）的最新报告，美(本文来源于《第一财经日报》期刊2019-02-18）
丁剑平,吴小伟[7]（2019）在《基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究》一文中研究指出采用JSZ(2011)提出的典型式高斯动态利率期限结构模型实证研究交易所市场国债风险溢价的特点。基于固定利率国债收盘价格构建Fama-Bliss收益率数据,研究发现,影响上海证券交易所国债风险溢价因子接近2个,即风险溢价主要受曲率因子和斜率因子影响;水平因子风险溢价主要通过曲率因子得到补偿。进一步考察发现国债风险溢价的波动和货币政策存在相关性。(本文来源于《广西大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年01期）
沈宁[8]（2019）在《国债期货收盘价齐创新高 机构建议警惕高位风险》一文中研究指出新年首个交易日，A股表现疲软，利率债市场却续创新高。昨日，国债期货大幅上涨，5年期、10年期国债期货均创出两年来新高，2年期收盘价创出上市来新高。不过，尽管债市涨势喜人，部分机构对未来市场已转向谨慎。1月2日，国债期货小幅高开后一路上扬。5年期(本文来源于《证券时报》期刊2019-01-03）
黄亚军,殷永明[9]（2018）在《防范和化解国债投资风险途径》一文中研究指出我国在2017年再次启动积极性的财政政策,国债发行额也再次快速增长,这不能不引起我们的担忧和思索:我国当前的国债风险状况如何,我国应该采取什么样的措施和办法来控制国债风险?本文对这些问题进行分析,尝试做出合理的解答,首先对国债及国债风险做出了定义,既然国债本质上属于信用范畴,它就具有风险。因此,对我国国债风险问题进行了浅析研究,并就我国市场的风险状况提出相对的政策建议。(本文来源于《现代商业》期刊2018年33期）
田金莹,付晓媛[10]（2018）在《国债风险成因分析与有效防范对策》一文中研究指出经济的快速发展,国民生产总值也在提高,人民可支配收入随之升高,但是随着储蓄收益下降,股票风险加大状况出现,国债是大众比较偏好的理财产品,国债发行量的加大,不断的要加深对国债风险的理解,来规避理财的相关风险。因此,提出要加快金融改革,完善财政制度,来完善国债风险的防范措施。(本文来源于《现代商业》期刊2018年33期）
国债风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
与发展程度比较高的国家相比,中国的利率市场化发展的比较慢,致使银行业在对利率风险进行治理的时候所使用的工具都比较简单。利率风险缺口模型是我国银行业主要使用的一种利率风险度量方式,而对于久期模型,VaR值模型,情景分析等利率风险的度量方法在银行业中应用的范围还不是很广,在实际利率风险管理中应用的层次也比较浅,使得我国商业银行在如今开放程度这么高的国际环境中处于被动的地位,降低自身的竞争能力。目前中国可用的利率衍生品种类非常有限,利率互换是当前交易量最大的利率衍生产品,但是因其流动性差,信用风险大,无法满足商业银行进行利率风险管理的需求。国债期货的重新上市丰富了银行业进行利率风险管理的手段,具体指的是商业银行可以借助国债期货对现货进行套期保值,减少关于国债资产的利率敏感性缺口,也可以对整体的利率风险敞口进行套保,以达到对自身所面临的利率风险进行管理的目的。本文基于此,提出使用风险价值法(VaR法)对我国上市商业银行的利率风险进行度量,接着探讨了国债期货主力合约与国债现货之间的双向格兰杰因果关系,为下文我国上市商业银行利用国债期货对现货进行套保提供一定的实证基础。接着使用国债期货合约为5年期和10年期的对不同期限的国债现货指数进行套保,并使用OLS模型,VAR模型和GARCH模型估计套保比例,最后使用检验指标对套保效果进行检验。实证得出:银行面临着利率市场化所带来的严峻利率风险;国债期货市场的价格对现货市场的价格有更强的影响力与预测作用;积极鼓励商业银行参与到国债期货交易中,在表外使用国债期货对现货对冲以达到对利率风险管理的目的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国债风险论文参考文献
[1].闫磊.国债收益率倒挂美国经济衰退风险大增[N].经济参考报.2019
[2].郭雪丽.基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究[D].西北大学.2019
[3].余丰慧.全球国债收益率下跌预示何种风险[N].中国城乡金融报.2019
[4].方执向.对我国国债风险的认识及防范[J].今日财富.2019
[5].沈宁.银行入市国债期货仍遭禁足业界建议尽快放行[N].证券时报.2019
[6].周佳.一波比一波更强烈的衰退信号笼罩美国经济[N].第一财经日报.2019
[7].丁剑平,吴小伟.基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版).2019
[8].沈宁.国债期货收盘价齐创新高机构建议警惕高位风险[N].证券时报.2019
[9].黄亚军,殷永明.防范和化解国债投资风险途径[J].现代商业.2018
[10].田金莹,付晓媛.国债风险成因分析与有效防范对策[J].现代商业.2018
论文知识图
