![SVAR-GARCH模型及其应用]()
论文摘要广义自回归条件异方差（GARCH）模型是分析金融时间序列波动过程常用的建模工具。但是,多元GARCH参数的估计和相关动态结构的推断比较复杂,在实际应用中,随着时间序列维...
![基于半极差模型的高低价预测]()
论文摘要在局部动态的几何布朗运动框架下,本文探讨了提出的半极差与资产价格波动率的理论关系,并将文献中几种主要的动态波动率模型统一地转化为等价的半极差模型,由此能够直接给出高低价...
![基于波动率的隐马尔可夫模型在金融数据上的分析与应用]()
论文摘要针对金融数据的分析和研究是金融领域研究的重要内容,其旨在通过分析金融数据的变化探寻其背后的内在规律,并建立相关可靠的模型对金融市场进行分析预测以降低市场风险,为金融市场...
![波动率对贝塔中性策略收益的影响 ——基于中国A股市场的实证研究]()
论文摘要贝塔中性策略（BettingAgainstBetaStrategy）,简称BAB策略,是Frazzini和Pedersen（2014）提出的买进低Beta资产,卖出高B...
![商品期权做空波动率交易资金效率评估]()
论文摘要在商品期权做空波动率交易中，资金使用效率最高的是平值期权，且该值与期货保证金比例成反比，与剩余持有期的根号项成正比，与标的期货价格本身高低、合约乘数无关，受波动率绝对值...
![基于Stein-Stein波动率和动态VaR约束下DC型养老基金的最优投资策略]()
论文摘要研究了确定缴费型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题.假设养老基金管理者将养老基金投资于由一个无风险资产和一个价格过程满足Stein-Stein随机波动率模型的风...
