波动溢出效应论文

论文摘要为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动（DC-MSV）模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高...

论文摘要随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行...

论文摘要金融波动风险的防范与控制,始终考验着市场参与者与监管者的智慧。准确描述和理解金融市场波动传染规律,有利于市场参与者与监管者捕捉市场信息,优化资产配置,制定管理政策,防范...

论文摘要基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动...