的二维模型论文

金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
论文摘要基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动...