可违约资产论文

论文摘要本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由Ornstein-Uhlenbeck过程来刻...

论文摘要本文提出机制转换下,带有违约传染风险的信用投资组合动态模型,研究三类金融和保险中的最优投资组合问题:（ⅰ）有限状态机制转换模式下的最优投资与再保险;（ⅱ）可数无穷状态机...