美式期权定价论文

美式期权定价的时间分数阶Black-Scholes互补模型
论文摘要Black-Scholes（BS）期权定价模型是期权定价的重要方法,因其将期权的定价、原生标的资产价格的随机波动及无风险利率等要素巧妙的联系在一起而颇受国内外学者的关注...