扭曲容度论文

基于非线性数学期望的风险值（VaR）理论与应用研究
论文摘要在风险度量领域,最经典的风险度量模型是风险值.但是,VaR存在一些的缺点,比如不满足次可加性,即当利用VaR来度量金融资产风险时,分散投资有时会增加投资组合的风险值.在...