欧式看跌期权论文

欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式
论文摘要针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé...