容度论文

论文摘要在风险度量领域,最经典的风险度量模型是风险值.但是,VaR存在一些的缺点,比如不满足次可加性,即当利用VaR来度量金融资产风险时,分散投资有时会增加投资组合的风险值.在...

论文摘要为了解决风险度量的不确定性等问题,次线性期望的理论被提出并成为了经典概率理论研究发展的一个新趋势.本论文将经典概率空间中的极限理论推广到了次线性期望空间,建立了次线性期...

论文摘要研究次线性期望空间下随机变量序列的完全积分收敛性,在一般矩条件下,利用指数不等式和截尾法得到了次线性期望空间下行END阵列的完全积分收敛性,从而推广了次线性期望空间下随...