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  • 投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究

    投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究

    论文摘要随着互联网科技的发展,利用数据挖掘手段不仅可以构建投资者高频情绪指标,也有助于深入研究投资者情绪与股票市场运行之间的内在联动性。选取2009—2018年共2198个交易...
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