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双因子非仿射随机波动率论文

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  • 时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

    时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

    论文摘要传统的随机波动率(SV)期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期...
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