跳过程论文

时变混合分数布朗运动下随机利率跳扩散模型的欧式期权定价
论文摘要由于金融市场中存在常值周期性和长期相关性,所以Guo（2014）建立了时变的混合分数布朗运动模型,并研究了欧式期权的定价公式。考虑到利率的随机性,Guo（2017）建立...