异常波动论文

基于小波分析的股票市场异常波动及风险测度研究
论文摘要典型的金融资产收益序列呈现出高峰度,高阶相依性和波动率聚集性,自从Engle(1982)和Bollerslev(1986)将ARCH和GARCH模型引入学术界,自回归条...