因子个数论文

论文摘要门槛因子模型可以有效地刻画高维度时间序列的共变特征和区制转换行为,具有良好的可解释性和预测能力。针对因子载荷矩阵存在的门槛效应,本文首先提出了LM、LR和Wald检验方...

论文摘要在经济、金融、生物、医药和其他科学领域中,研究者经常要面临大数据集,因子模型由于能够有效地从大数据集中提炼信息,因此被理论研究者和实证研究者所青睐。近些年来,大量大规模...