一致变化尾论文

常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
论文摘要讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨...