自回归条件久期模型论文

对数自回归条件久期模型的残差自相关性分析
论文摘要首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自...