风险平价论文

基于机制转换的风险平价模型研究
论文摘要在金融市场剧烈震荡的背景下,风险平价投资组合逐渐成为机构投资者青睐的资产配置策略。风险平价投资组合对资产间协方差矩阵非常敏感,因此协方差矩阵的估计将直接关系到投资组合的...