分数布朗运动论文

论文摘要在早先学者们对期权定价模型的研究中,几何布朗运动是经常需要考虑的重要因素。随着定价理论的不断完善,同时为了使期权定价模型可以更加适用于实际交易中,引入了分数布朗运动的概...

论文摘要本文主要研究了中国市场资产波动率是否是粗糙的.面对传统马尔可夫半鞅随机波动率模型的不足,特别是其推导出的隐含波动率曲面与实际经验观测的不符,Gatheral等人提出了粗...

论文摘要本文应用压缩映射原理,讨论了如下一类由布朗运动和分数布朗运动驱动的随机脉冲泛函微分方程解的唯一性和指数稳定性(?)其中∈(1/2,1).本文的内容主要分为以下几个部分....

论文摘要从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的并且有中央银行参与的银行货币存储网络模型.每家银行以特定的比率从其他银行拆借货币,并在一定的情况下可以向...