均值方差论文

论文摘要针对由一个风险厌恶型制造商和一个风险厌恶型零售商组成的二级供应链,分别建立了低碳减排约束下零售商为主导者和制造商为主导者的供应链模型。当制造商在碳限额交易政策下会投资减...

论文摘要在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数...